GESTION INTEGRAL DEL RIESGO Encuentro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crdito Anlisis Sectorial

1
GESTION INTEGRAL DEL RIESGOEncuentro Nacional
de Cooperativas de Ahorro y CréditoAnálisis
Sectorial y tendencias en las administración de
riesgosCONFECOOP

• Juan Manuel Gómez Trujillo
• Septiembre 12 de 2007

2
CAMBIO CULTURAL

• Qué es riesgo
• Historia a nivel Mundial
• Caso Colombiano Riesgos Financieros
• Cooperativas de Ahorro y Crédito

3
CONCEPTO DE RIESGO

• La pérdida que puede producirse debida a la
  diferencia entre el resultado esperado y el
  resultado realizado medida con una determinada
  probabilidad en un horizonte temporal
  determinado

4
Un poco de HistoriaSOBRE LA GESTIÓN DEL RIESGO
CRISIS RUSA BRASIL TURQUIA
EFECTO TEQUILA
PRINCIPIOS BASICOS DE SUPERVISION BANCARIA
CRISIS ASIATICA
1988
1994
1996
1997
1999
1999
ACUERDO ORIGINAL (BASILEA I)
RIESGO DE MERCADO ( 1º ENMIENDA)
NUEVO ACUERDO BASILEA II
BOOM CRISIS FINANCIERA
FRACTURA NECESIDAD DE CAMBIO
5
Como sigue el NUEVO ACUERDO
3º RONDA CONSULTIVA
IMPLEMENTACION
BASILEA II
1999
2001
2003
2004
2006
2010
2000
PRINCIPIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE
CRÉDITOS
ACUERDO DEFINITIVO
REGULACIONES BANCARIAS AUTOCTONAS
2º RONDA CONSULTIVA (PRACTICAS SÓLIDAS PARA LA
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DEL RIESGO OPERATIVO
6
Los tres Pilares de Basilea II
Diciplina de
Mercado
Pilar III
Pilar II
Proceso de supervisión bancaria
Riesgo Operativo
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
Pilar I
Requerimiento de capitales mínimos
7
Cómo prepararse
La organización
El cambio cultural
Las personas
Los sistemas y procesos
COOPERATIVA
El proyecto
Los datos y modelos
8
CAMBIO CULTURAL

• Voluntad Política Activa
• Recursos Humanos.
• Recursos Tecnológicos.
• Estructura organizativa.

9
Administración de Riesgos

• El proceso de administración de riesgos consiste
  en lo siguiente
• La identificación de factores de riesgo
• La cuantificación de pérdidas probables
• El establecimiento de límites de tolerancia al
  riesgo
• El control de riesgos en la operación
• La optimización riesgo-rendimiento de acuerdo a
  la exposición al riesgo deseada por la institución

10
Identificación de Riesgos
Riesgo de Mercado
Riesgo de Crédito
RiesgoOperativo y Legal
Riesgo de Mercado
RiesgoEntidad Cooperativa
Riesgo Operativo y Legal
Riesgos EntidadCooperativa
Lavado de Activos
RiesgoReputacional
Reputacional
Contraparte
11
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

• Riesgo de Crédito
• 1. Definición de Políticas
• Evaluación de Riesgo de Crédito.
• Calificación de los créditos de acuerdo a la
  exposición de riesgo.
• Asunción de Riesgo
• Ceder Riesgos (Pólizas de Seguros).
• Control de riesgos (Revisoría Fiscal)

12
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

• Riesgo de Crédito
• 2. Definición de Incumplimiento Cuánto riesgo se
  esta dispuesto asumir.
• Consumo.
• Libre Inversión
• Vehículo
• Vivienda
• Capital de Trabajo

13
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

• Riesgo de Crédito
• 3. Estructura Organizacional responsabilidades y
  atribuciones
• Asignación de Recursos Humanos Físicos y
  Técnicos.
• Involucrar personal idóneo
• Asignar responsabilidades específicas

14
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

• Riesgo de Crédito
• 4. Bases de datos
• Información histórica
• Análisis de datos mediante estadísticas para
  que
• MEDIR EL COMPORTAMIENTO PROBABLE DE
  OPERACIONES DE CRÉDITO INDIVIDUALES Y GRUPOS.

15
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

• Riesgo de Crédito
• 5. Prácticas de Otorgamiento Identificación del
  Sujeto de Crédito.
• 5 Cs.

16
(No Transcript)
17
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO

• Riesgo de Crédito
• 6. Prácticas de Seguimiento
• Estrategias para asignación y control de cartera
  morosa
• Procesos de Cobranza
• Indicadores de gestión para la recuperación.

18
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO
19
Medición monitoreo y control
Medición
Informes
Pruebas Condiciones Extremas
Exposíción al riesgo por linea de negocio
Supuestos
Estimar el riesgo
Análisis de sensibilidad y pruebas extremas
Cumplimiento de límites políticas
Planes de contingencia
20
(No Transcript)
21
Calificación monitoreo y control
22
Nuevo Modelo de Negocios y de Gestión de Riesgo

1980s 1990s 2000 Adelante Antigua
Economía Nueva Economía Productos Basada en
clientes y Tecnología
Esta cambiando la proporción de Riesgo

• Riesgo Operativo es mayor por impacto del riesgo
  tecnológico en
• Nuevos modelos de negocio
• Gobierno en Línea
• Rapidez del mercado
• Outsourcing
• Nuevas Tecnologías
• Presión sobre Costos

Clientes interactuando con Sistemas
Clientes interactuando con Gente
23
INCIDENCIA EN LOS NEGOCIOS Y FALLAS EN LOS
SISTEMAS
FRAUDE EXTERNO
FRAUDE INTERNO
RIESGOS OPERATIVOS EN COOPERATIVAS
DAÑOS A ACTIVOS MATERIALES
EJECUCIÓN ENTREGA Y GESTIÓN DE PROCESOS
RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD EN EL PUESTO
DE TRABAJO
PRÁCTICA CON CLIENTES AFILIADOS PRODUCTOS O
NEGOCIOS
24
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO
25
Perfil de Riesgo







































26
CONCLUSIÓN

• Cada mañana en Africa una Gacela se levanta.
  Sabe que debe correr más rápido que el león más
  veloz o perecerá.
• Cada mañana en Africa un león se levanta.
  Sabe que debe correr más rápido que la Gacela más
  lenta o morirá de hambre. No importa si eres león
  o gacela
• Cuando sale el sol es mejor que corras
• Anonimo

27

• GRACIAS