Primi passi con Easy Reg 1.23: la proiezione ex post

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Primi passi con Easy Reg 1.23la proiezione ex
post
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Premessa

• Questa esercitazione presuppone che si sia già
  svolta con successo la precedente esercitazione
  relativa alla stima di un modello con tendenza
• Lesercitazione comincia dalla fine della
  precedente
• Alla fine dellesercitazione precedente lo
  studente aveva stimato un modello di regressione
  con tendenza lineare utilizzando i dati del PIL
  europeo su un sottocampione di 30 osservazioni
  dal 1960 al 1989, consultato il tabulato dei
  risultati e tracciato il grafico dei valori
  storici e stimati e dei residui
• Il grafico è rappresentato nella prossima
  diapositiva...

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Il grafico dei residui

• Nel grafico superiore sono rappresentati i valori
  storici e quelli interpolati
• Nel pannello inferiore abbiamo il grafico dei
  residui (valori storici meno valori simulati)
• Il bottone evidenziato salva il grafico in
  formato bitmap nella directory EASYREG.DAT

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Previsione ex post (1)

• Premendo Continue nella schermata precedente
  appare una finestra nella quale Easy Reg ci
  domanda cosa vogliamo fare (what to do?)
• Il menù Options elenca le possibilità
• A noi interessa la previsione fuori dal campione
  (selezionata)
• Nota bene per fuori dal campione si intende
  fuori dal sottocampione selezionato (cioè si
  tratta di una previsione ex post, non ex ante)
• Nellesempio in questione la previsione ex ante
  riguarderebbe valori del PIL successivi al 1994...

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Previsione ex post (2)

• Lopzione selezionata produce il tabulato della
  proiezione ex post, spiegato qui a fianco
• Il rapporto fra lerrore di previsione e il
  proprio scarto quadratico medio si distribuisce
  come una t di Student
• Premendo Continue EasyReg ci mostra il diagramma
  di dispersione fra valori storici e previsti

Valori storici nel secondo sottocampione
(A) Valori previsti nel secondo sottocampione
(B) Errore di previsione ex post (A-B) S.q.m.
dellerrore di previsione
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Previsione ex post (3)

• Il diagramma riporta in ascissa i valori storici
  e in ordinata quelli previsti
• La previsione perfetta produrrebbe una nuvola di
  punti perfettamente allineata sulla retta a 45
  (rappresentata nel grafico)
• Nel nostro caso i valori sono piuttosto dispersi
• Premiamo Continue...

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Previsione ex post (4)

• EasyReg produce il grafico dei valori storici e
  previsti ex post e quello degli errori di
  proiezione
• La retta estrapolata è contraddistinta (oltre che
  dal suo essere perfettamente rettilinea) da punti
• Il grafico inferiore riporta una specie di
  intervallo di confidenza della proiezione

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Previsione ex post (5)

• Nel grafico lasse delle ascisse (ricalcato in
  verde) indica il luogo dei punti dove lerrore di
  proiezione è pari a zero.
• Le linee punteggiate delimitano gli intervalli di
  confidenza dati da ?1 o ?2 s.q.m. dellerrore di
  previsione
• La parentesi graffa evidenzia lampiezza
  dellintervallo dato da ?2 s.q.m. dellerrore di
  previsione. Quando gli errori di previsione
  fuoriescono da questo intervallo è lecito
  supporre la presenza di cambiamenti di struttura
  nel modello
• Nel nostro caso questo fenomeno non si
  verifica...

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Previsione ex post (6)

• Premendo Continue, EasyReg ci riporta al menù
  post-regressione, nel quale però ora lopzione
  relativa alla previsione ex post è disattivata
  (perché abbiamo già fatto una proiezione).
• Selezionando Done dal menù abbandoniamo torniamo
  al menù principale del programma, dal quale
  possiamo chiudere la sessione

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Conclusioni

• Abbiamo mostrato luso di Easy Reg 1.23 per la
  soluzione di un semplice problema di previsione
  ex post
• Questo esempio ci ha permesso di familiarizzare
  con linterfaccia del programma
• A mano a mano che le vostre conoscenza
  econometriche progrediranno vi renderete conto di
  poter esplorare da voi le ulteriori potenzialità
  del programma