SCoring

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SCoring

• Sistema de Tarifa

Por Act. Pedro Aguilar Beltrán paguilar_at_cnsf.gob.
mx Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas Noviembre de 2009
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• TEMARIO
• Antecedentes.
• Ventajas y Desventajas del Scoring.
• Técnicas.
• Cuándo no es Recomendable?

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Scoring

• Antecedentes
• Un SCORING es un proceso de evaluación que tiene
  por finalidad determinar el nivel específico de
  riesgo que una persona o una entidad representa
  para una transacción en particular. Dicha
  evaluación se elabora a partir de la información
  histórica que se tiene de esa persona o entidad,
  sobre aquellos hechos que puedan tener influencia
  sobre el grado de exposición al riego.

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Scoring

• Antecedentes
• Los SCORING se elaboran aplicando algoritmos y
  técnicas estadísticas avanzadas a la información
  histórica de un conjunto de personas o entidades.
  
• Mediante dichas técnicas se asignan pesos a cada
  una de las circunstancias de riesgo, produciendo
  con ello una valoración numérica que permite
  identificar el grado de riesgo asociado a una
  persona o una entidad, en función de sus
  antecedentes.

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Scoring

• Antecedentes
• En forma más precisa, pero con mayor grado de
  dificultad, un SCORING permite determinar la
  probabilidad de siniestro y con ello permite
  determinar la prima de riesgo o costo asociado a
  una transacción de crédito, seguro, fianza, o
  lotería.

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Scoring

• Antecedentes
• Las compañías de seguros utilizan SCORING
  especializados con el fin de tomar decisiones mas
  justas con relación a la evaluación de riesgos.
  La utilización de este mecanismo permite una
  mejor selección de riesgos e incentiva a los
  asegurados a cuidar su exposición al riesgo.

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• TEMARIO
• Antecedentes.
• Ventajas y Desventajas del Scoring.
• Técnicas.
• Cuándo no es Recomendable?

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Scoring

• Ventajas
• Conduce a una mejor selección del riesgo e
  incentiva a los asegurados a tomar medidas para
  mejorar su grado de exposición.
• Permite asignar una prima más justa (desde un
  punto de vista puramente económico), cuyo valor
  tiene que ver con el comportamiento histórico de
  la persona o entidad frente al riesgo.
• Propicia que a la larga una aseguradora opere en
  una situación financieramente más sana y con
  menor grado de riesgo.

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Scoring

• Desventajas
• Sólo con técnicas complejas se puede dar el peso
  justo a cada uno de los registros de información
  y antecedentes de la persona o entidad que se
  estudia.
• Sólo con un alto volumen de información es
  posible tener una estimación correcta del peso de
  cada registro y de la correlación entre los
  diversos registros.
• Se requiere una cantidad muy grande de unidades
  expuestas para que se cumplan las hipótesis con
  un grado razonable de precisión.
• Puede atentar contra los principios fundamentales
  del seguro que es la cooperación y compensación
  de riesgos, en tanto que puede contraponerse a
  políticas sociales.

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• TEMARIO
• Antecedentes.
• Ventajas y Desventajas del Scoring.
• Técnicas.
• Cuándo no es Recomendable?.

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Scoring

• Técnicas
• Empíricas-Prácticas.
• Factores de recargos y descuentos, aditivos o
  multiplicativos, cuyos valores se deciden basados
  en el puntaje asignado a cada elemento de riesgo
  detectado en los antecedentes, pero sin que haya
  una medición precisa o correcta de ello.
• Científicos-Formales.
• Modelos Lineales Generalizados se expresan los
  diversos factores que influyen en el riesgo como
  un conjunto de variables con determinados pesos.
• Cópulas explican los diversos factores que
  influyen en el riesgo mediante funciones
  probabilísticas y sus respectivas correlaciones.
• Simulaciones-Procesos Estocásticos se simulan
  diversos escenarios de composición de una cartera
  para determinar la suficiencia global de la prima.

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• TEMARIO
• Antecedentes.
• Ventajas y Desventajas del Scoring.
• Técnicas.
• Cuándo es Recomendable?

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Scoring

• Cuándo es Recomendable?
• Es adecuado aplicar un sistema de tarifas
  mediante Scoring cuando el asegurado puede
  influir sobre el riesgo, cuando está en sus manos
  disminuir o aumentar los efectos del riesgo o
  cuando la diferenciación de tarifas no implica
  inviabilidad del negocio o discriminación.
• Seguros de Autos
• Fianzas
• Accidentes Personales
• Seguros de Crédito

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Scoring

• Cuándo No es Recomendable?
• No es adecuado aplicar un sistema de tarifas
  mediante Scoring cuando el asegurado no puede
  influir sobre la incidencia del riesgo, cuando no
  está en sus manos disminuir o aumentar los
  efectos del riesgo. También cuando puede conducir
  a resultados no viables o favorables desde una
  óptica de política social, como en los siguientes
  casos
• Conduce a tarifas inviables (Huracán, Terremoto)
• Genera una problemática social (Salud, Gastos
  Médicos)
• Tarifas Discriminatorias (Tarifas por Sexo,
  Color, Religión)

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Scoring

• Scoring is unfair, unjust and undermines public
  policy credit scoring is arbitrary,
  discriminatory and violates actuarial standards
  for risk classification
• Risk Insurance, Sept 15, 2004 by Birny Birnbaum
• BIRNY BIRNBAUM is executive director of the
  Center for Economic Justice, a nonprofit
  organization based in Austin, Texas. Birnbaum
  delivered his comments berate a committee of the
  Colorado legislature in February.

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Scoring

• The disagreements about insurance credit scoring
  really boil down to what "fair" means. For
  insurers, "fair" means that an insurer can
  produce some land of data showing a statistical
  relationship between credit scores and insurance
  losses. For consumer groups, such a statistical
  relationship is a necessary, but not sufficient,
  definition of fair insurance practices. Fair
  rating factors must also not penalize consumers
  for rational behavior, for factors outside of
  their control and for arbitrary practices of
  insurers and lenders. Fair means that consumers
  who are the victims of some economic or medical
  catastrophe are not penalized because they were
  unlucky enough to lose their jobs, have a family
  member get sick or get divorced.

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