FINANCES MEDITERRANEE COLLOQUE DU 27 MAI 2004

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FINANCES MEDITERRANEE COLLOQUE DU 27 MAI 2004
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BALE II A LA S.M.C.

• S O M M A I R E
• INTRODUCTION
• I - DEMARCHE SMC
• II - ORGANISATION DU PROJET
• 1) Structures Projet
• 2) Les différents chantiers
• III - LES MOTEURS DE NOTATION
• IV - LA CULTURE DE NOTATION
• 1) Dispositif de Formation
• 2) L intégration de la note dans le processus
  crédit

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INTRODUCTION LA SMC

• 1865 Création par un groupe de
• personnalités marseillaises
• 1982 Nationalisation de la SMC.
• 1998 Privatisation de la SMC et rachat
• par le Crédit Commercial de France.
• (Groupe bancaire National)
• 2000 Rachat du CCF par le groupe HSBC
• (deuxième groupe bancaire Mondial)

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INTRODUCTION LA SMC
Présente dans 79 Pays avec plus de 9 500
agences. Dont USA 2 249
UK 1 919 Brésil
1 550 Mexique 1 387
France 791
The Hongkong Shanghai Banking Corporation
Limited
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INTRODUCTION LA SMC

• Organisée en groupes régionaux (21), et agences
  ou bureaux (157 à ce jour)
• Très forte vocation régionale
• Environ 1400 personnes actives
• 1.3 milliard dEuros de crédits actifs
• 230 000 clients 75 particuliers,
• 25 entreprises
• 86 millions dEuros de RN 2003

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BALE II A LA S.M.C.

• S O M M A I R E
• INTRODUCTION
• I - DEMARCHE SMC
• II - ORGANISATION DU PROJET
• 1) Structures Projet
• 2) Les différents chantiers
• III - LES MOTEURS DE NOTATION
• IV - LA CULTURE DE NOTATION
• 1) Dispositif de Formation
• 2) L intégration de la note dans le processus
  crédit

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LA DEMARCHE S.M.C.

• Elle sintègre, dès l origine, dans le cadre du
  projet
• Groupe CCF/HSBC
• choix du groupe, pour ses banques les plus
  importantes, de la méthode de notation interne
  fondation

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LA DEMARCHE S.M.C
même définition des portefeuilles Bâle II
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LA DEMARCHE S.M.C

• utilisation des outils de notation communs aux
• différentes banques IRB du Groupe

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LA DEMARCHE S.M.C Échelle de notation
même échelle de notation

En pratique, les systèmes informatiques
calculeront des probabilités de défaut plus
précises et les notes seront décomposées en 22
plots. Par exemple, les clients Bonne Qualité
pourront avoir les notes 3.1, 3.2 ou 3.3.
La classe de risque à prendre en compte sera
celle du premier chiffre de cette note détaillée,
soit ici 3 .
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LA DEMARCHE S.M.C

• diffusion d une culture de notation commune au
  Groupe adaptée à lorganisation et au profil des
  portefeuilles des Banques Régionales.

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BALE II A LA S.M.C.

• S O M M A I R E
• INTRODUCTION
• I - DEMARCHE SMC
• II - ORGANISATION DU PROJET
• 1) Structures Projet
• 2) Les différents chantiers
• III - LES MOTEURS DE NOTATION
• IV - LA CULTURE DE NOTATION
• 1) Dispositif de Formation
• 2) L intégration de la note dans le processus
  crédit

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ORGANISATION DU PROJET 1) STRUCTURES PROJET
Comité de Pilotage

• Suivi de l avancement
• Arbitrage des moyens alloués au programme
• Mobilisation de l ensemble des services
  concernés
• Résolution des points de blocage
• Coordination et optimisation avec les autres
  projets DWF-CCF et IAS

Président et les deux Directeurs Généraux,
Direction du Crédit, Direction des Systèmes
Informatiques, Direction du Contentieux,
Direction de l Organisation, Contrôle de
Gestion, Direction de la Comptabilité, Équipe
Projet
Équipe Projet

• Définit les contenus et procède aux
  réalisations
• Priorise et coordonne les actions
• Effectue le suivi des jalons et gère les
  alertes sur
• l ensemble des chantiers
• Met en œuvre les changements organisationnels
• Procède à la mise à jour des circulaires

P. BAILLY, Directeur du Crédit MOA P.
BREUILLIN J. LAVIGNE Y.
OLLIVIER MOE R. PETRUCCIANI
P. ESCOFFIER
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ORGANISATION DU PROJET2) LES DIFFERENTS
CHANTIERS

• L équipe projet a pour objectif danimer les
  différents chantiers nécessaires à la mise en
  œuvre du projet Groupe Bâle II sous quatre axes
  
• rédaction des cahiers des charges
• réalisations des travaux informatiques
• tests utilisateurs
• impacts organisationnels et modifications de
  notre bible des circulaires et procédures

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ORGANISATION DU PROJET2) LES DIFFERENTS
CHANTIERS

• Affectation de chaque opération de crédit à
  un
• portefeuille Bâle II, volumétries et affichage
  des
• notes internes dans le système dinformation.
  
• Notation Personnes Physiques et Entrepreneurs
  Individuels
• Notation Personnes Morales PME
• Notation Large Corporate
• Gestion des douteux
• Culture Bâle II

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BALE II A LA S.M.C.

• S O M M A I R E
• INTRODUCTION
• I - DEMARCHE SMC
• II - ORGANISATION DU PROJET
• 1) Structures Projet
• 2) Les différents chantiers
• III - LES MOTEURS DE NOTATION
• IV - LA CULTURE DE NOTATION
• 1) Dispositif de Formation
• 2) L intégration de la note dans le processus
  crédit

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Notation Particuliers et Entrepreneurs
Individuels

• Une note de chaque client est calculée
  mensuellement à partir
• Des dépôts et crédits (en-cours, flux débiteurs
  et créditeurs, solde
• minimum, soldes moyens, taux dutilisation des
  découverts, etc),
• De la nature du client (âge, CSP, segmentation,
  etc),
• Des risques constatés (impayés, ATD, IB, etc),
• Des liasses fiscales pour les entrepreneurs
  individuels.
• Cette note reste stable lorsque les paramètres du
  client restent stables.

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Notation Particuliers et Entrepreneurs
Individuels

• En sus de la note client, une note dossier sera
  calculée lors de chaque montage dun dossier de
  crédit, à partir des informations collectées dans
  le dossier
• description et caractéristiques du crédit
  demandé,
• description des garanties associées à
  lopération,
• précisions sur le client (charges, revenus,
  etc).
• Les prospects, les clients inactifs, les clients
  de moins de six mois dancienneté, pour lesquels
  on ne dispose pas des informations préalables
  pour le calcul dune note client, ne disposeront
  que dune note dossier.

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Notation P.M.E.

• Le modèle de notation  PME  a été développé à
  partir dun échantillon de clients du groupe par
  des experts du groupe CCF.
• Une note est attribuée mensuellement pour chaque
  client.
• Cette note est automatiquement recalculée en
  cours de mois si une information nouvelle
  intervient sur un client (par exemple variation
  cote BdF).

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Notation P.M.E. Méthodologie de notation
Système de notation
Notes clients
1 - Notation
Sains Préoccupants
Classe 1
Variables financières
Classe 2
Variables comportementales
Classe 3
Variables externes

Variables qualitatives
Classe 6
2 - Critères de défaut
Risque sensible 7
Risque sensible 8

• Incidents graves
• Impayés gt 90 jours
• Dépassement autorisation gt 90 jours
• RJ/LJ

Défauts
Douteux 9
Douteux Compromis 10
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Notation P.M.E. Variables financières

• Frais Financiers / EBE
• Résultat Net / CA
• Trésorerie en mois de CA
• Fonds Propres / Total Bilan
• Besoin FdR
• Délai Client
• DLMT / CAF
• Actifs incorporels/ FP
• Besoin de Fonds de Roulement
• EBE / VA

• Variation CA
• Variation Trésorerie
• Variation Fond de Roulement
• Variation Frais Financiers
• Variation (DLMT / CAF)
• Variation (Délai Client)
• Variation (Délai Fournisseur)
• Variation BFR
• (les  principales  variables
• sont soulignées).

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Notation P.M.E. Variables externes et
comportementales
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Notation P.M.E. Variables qualitatives (12
questions)

• 12 questions sur 6 thèmes, incorporées dans
  le
• dossier de crédit.
• Clients
• Fournisseurs
• Documentation financière
• Litiges
• Risque pays
• Actionnariat Management

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BALE II A LA S.M.C.

• S O M M A I R E
• INTRODUCTION
• I - DEMARCHE SMC
• II - ORGANISATION DU PROJET
• 1) Structures Projet
• 2) Les différents chantiers
• III - LES MOTEURS DE NOTATION
• IV - LA CULTURE DE NOTATION
• 1) Dispositif de Formation
• 2) L intégration de la note dans le processus
  crédit

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LA CULTURE DE NOTATION 1) DISPOSITIF DE FORMATION

• Réalisation d un support de formation adapté
• Formation du Comité de Direction qui
  relaieront la formation dans leurs unités.
• Formation du Réseau
• - Directeurs de Groupe
• - Responsables Crédit Groupe
• - Directeurs d Agence et Chargés de Clientèle
• - Ligne d accueil

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LA CULTURE DE NOTATION 2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• Le processus crédit SMC s appuie actuellement
  sur
• - une classification des clients sur 4 grades
  (sains, à surveiller, douteux, contentieux)
• - un outil de workflow qui gère la demande,
  l étude et les délégations de décision
• - des délégations de décision réduites au
  niveau du réseau
• - un ensemble de circulaires traitant du risque
• - un service centralisé de surveillance des
  crédits et de gestion des douteux

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• Le processus crédit sera adapté pour prendre en
• compte la note Bâle II
• la note figurera, en fonction des mises en
  service des différents moteurs de notation,
  dans tous nos systèmes opérants instruction
  des dossiers, outils de suivi du risque et
  décisions de paiement, outils front office.

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• Le processus crédit sera adapté pour prendre en
• compte la note Bâle II
• la classification SMC actuelle des clients va
  permettre en période de rodage une
  comparaison avec la note Bâle II.
• Des règles de correspondances ont été établies.
• elle permettra ultérieurement daffecter des
  niveaux de gestion en fonction des risques.

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• toute contrepartie portant un engagement est
  notée
• la note est préalable à loctroi de crédit
• note unique au sein du groupe pour les
  entreprises personnes morales
• la décision reste humaine

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• les commentaires des gestionnaires et décideurs
  devront donner toutes explications nécessaires
  lorsque la décision ne sera pas en ligne avec la
  note
• toute modification de la note (pour les
  Corporate) est du seul ressort de la Direction du
  Crédit SMC sur proposition du gestionnaire. Elle
  devra être justifiée.

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• Durant une période de  rodage  les principes
  dutilisation de la note dans le processus crédit
  Entreprises et le suivi du risque sont les
  suivants
• client noté 8 ? gestion en préoccupant
• client noté 7 et 8 ? révision semestrielle
• client noté 6 et ? révision à bilan 6
  mois maxi

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• sur la base des critères préoccupants et
  douteux tels que définis par nos procédures
• - tout préoccupant est affecté dune note 8
• - tout douteux est affecté dune note 9
• intégration dalerte dans notre Surveillance
  Crédit
• - dégradation de note gt ou à 2 plots
• - dégradation de la note à 7 ou 8

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LA CULTURE DE NOTATION2) Intégration de la note
dans le processus crédit

• Réflexions à mener dans un calendrier à
  déterminer, après rodage du système
• - adaptation des délégations de crédit
• - adaptation des délégations de décisions de
  paiement
• - utilisation de limites pré-attribuées en
  fonction de la notation.