Sin ttulo de diapositiva

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Federación Latinoamericana de Bancos
IMPACTO DEL NUEVO ACUERDO DE BASILEA PARA LA
BANCA LATINOAMERICANA
Ignacio Salvatierra P. Presidente de
Felaban Enero, 2003
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• CONTENIDO
• La Instrumentación del Nuevo Acuerdo en América
  Latina Retos y Asimetrías
• La Regulación Bancaria Actual en América Latina
  El Punto de Partida
• El Nuevo Acuerdo La Visión de los Regulados
• Conclusiones

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Al Igual que con el Actual Acuerdo, el Nuevo
Acuerdo esta Diseñado para Bancos que Operan en
un Ambiente Macroeconómico muy Distinto al de
Economías Emergentes
Fuente Explaining Growth Volatility. William
Easterly,Roumeen Islam and Joseph Stiglizt. The
World Bank. January 2000.
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APOYO

• GRUPOS DE PIB PER CAPITA
• ALTO MAS DE 9656
• Países Estados Unidos, Suiza, Alemania, Corea.
• MEDIANO ALTO ENTRE 3125 Y 9656
• Países Brasil, México,Colombia, Panamá,
  Venezuela.
• MEDIANO BAJO ENTRE 786 Y 3125
• Países China, India, Ecuador, Nicaragua,
  Honduras.
• BAJO MENOS DE 786
• Países Congo, Tanzania, Mali, Etiopia.

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Estas Diferencias se Reflejan en la Profundidad
de la Intermediación Financiera en Distintos
Grupos de Países
Ingreso
Bajo
Mediano Bajo
Mediano Alto
Alto
Fuente A New Database on Financial Development
and Structure. Thorsten Beck, Asli Demiguc-Kunt,
and Rooss Levine. Junio 1999
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• Los Mercados de Capitales Presentan Diversos
  Niveles de Desarrollo en Distintos Países.
• Existe Diversidad en la Transparencia y
  Eficiencia de estos Mercados de Capitales.
• Los Capitales de Bancos y Firmas Presentan Alta
  Concentración Accionaria.

Desarrollo del Mercado de Acciones y Bonos por
Grupo de Países
Fuente A New Database on Financial Development
and Structure. Thorsten Beck, Asli Demiguc-Kunt,
and Rooss Levine. Junio 2000
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Esta Diversidad se Manifiesta Igualmente en la
Estructura de los Sistemas Bancarios en el Mundo
Eficiencia y Estructura de Mercado de Bancos
Comerciales por Grupos de Países
Ingreso
Bajo
Mediano Bajo
Mediano Alto
Alto
Fuente A New Database on Financial Development
and Structure. Thorsten Beck, Asli Demiguc-Kunt,
and Rooss Levine. Junio 2000
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y en los Niveles de Riesgo Crediticio...
Fuente Bankscope. Cálculos Propios
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Igualmente a Nivel Latinoamericano Existen
Significativas Diferencias en el Desarrollo de
los Mercados de Capitales
Profundidad del Mercado de Capitales en América
Latina Año 1997
Fuente A New Database on Financial Development
and Structure. Thorsten Beck, Asli Demiguc-Kunt,
and Rooss Levine. Junio 2000
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y en la Volatilidad del Crecimiento y del
Entorno Macroeconómico
Crecimiento
Inflación
Fuente Database 1960-1994 for Bruno, Michael and
William Easterly. "Inflation Crises and Long-Run
Growth." 1998 Journal of Monetary Economics 41
(1) 3-26.
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Población Viviendo con Menos de US 2.15 al Día
(Dólares reales 1993)
Fuente How did the worlds poorest fare in the
1990s?. Shaohua Chen and Martin
Ravallion, Development Research Group, World
bank, 2000.
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Reflexión...
Es posible calibrar una curva de ponderación de
riesgo que capture la complejidad de la
estructura financiera internacional?
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La Instrumentación del Nuevo Acuerdo en América
Latina presenta Retos y Asimetrías
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La Regulación Bancaria Actual en América
Latina El Punto de Partida
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El Actual Acuerdo de Suficiencia de Capital se
Cumple Cabalmente en los Países de la Región
Latinoamericana
Fuente Normas Prudenciales para la banca que
opera en América Latina y otras regulaciones.
José M. López y Francisco Jiménez, 2001
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El Énfasis de la Regulación en AL, se Sitúa en el
Riesgo Crediticio. Otros Tipos de Riesgo
Encuentran Menor Expresión en la Regulación
Latinoamericana o Están en Proceso de
Instrumentación
Fuente La Regulación Bancaria en América Latina.
José M. López y Francisco Jiménez, 2002
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Aunque los Mismos Factores son Tomados en Cuenta
en la Clasificación de los Créditos, Existen
Discrepancias en la Definición de Atraso
CLASIFICACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS COMERCIALES Criteri
os de Clasificación
1 La periodicidad mínima de clasificación es
anual, pero cuando los clientes adeudan el 5 del
Capital Normativo del banco se deben evaluar
trimestralmente y semestralmente cuando dicha
deuda represente entre el 1 y 5.
Fuente La Regulación Bancaria en América Latina.
José M. López y Francisco Jiménez, 2002
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La Mayoría de los Países Utiliza una Contabilidad
Sui Generis para Registrar sus Transacciones
Bancarias
SISTEMA CONTABLE PARA EL REGISTRO DE
LAS OPERACIONES BANCARIAS EN AMÉRICA LATINA
1 La banca puede utilizar indistintivamente
cualquiera de las dos
Fuente La Regulación Bancaria en América Latina.
José M. López y Francisco Jiménez, 2002
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Se Presta Especial Énfasis al Riesgo de
Concentración en Créditos Individuales
LÍMITES MÁXIMOS A LOS PRÉSTAMOS INDIVIDUALES
Fuente La Regulación Bancaria en América Latina.
José M. López y Francisco Jiménez, 2002
20
y a evitar las Prácticas de Autopréstamos
LÍMITES MÁXIMOS A LOS PRÉSTAMOS A VINCULADOS
Fuente La Regulación Bancaria en América Latina.
José M. López y Francisco Jiménez, 2002
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Punto de Partida Actual
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El Nuevo Acuerdo La Visión de los Regulados
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Componentes Básicos del Nuevo Acuerdo
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Impacto en la Banca Latinoamericana
Fortalezas

• Mejora las técnicas de manejo de riesgo en los
  bancos.
• Fomenta igualdad dentro de un ambiente muy
  competitivo
• El enfoque estandarizado es una versión corregida
  del actual acuerdo. Está dirigida a bancos de
  menor tamaño.
• El modelo con calificación interna es mucho más
  sofisticado que el estandarizado y más sensible
  al riesgo.

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Impacto en la Banca Latinoamericana
Retos
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APOYO
Pilar II Principios del Proceso de Supervisión
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Impacto en la Banca Latinoamericana
Fortalezas

• Fomenta la cooperación de las Instituciones con
  el cuerpo regulatorio.
• Intervención de las Autoridades supervisoras o
  reguladoras en la primera etapa de un banco con
  problemas.

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Impacto en la Banca Latinoamericana
Retos

• Los bancos pequeños tendrán que apoyarse en el
  cuerpo regulatorio o en terceros para entender y
  asumir completamente estos nuevos cambios.
• El impacto de la reforma depende de la discreción
  del regulador con el riesgo de que se implementen
  de manera diferente.
• Podría generarse desigualdad competitiva, debido
  a que algunos países se proponen aplicar las
  reglas de este acuerdo a todos los bancos.

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APOYO
Pilar III Disciplina de Mercado

• Introduce recomendaciones y requisitos de
  información para que el mercado pueda evaluar la
  adecuación del capital.
• Descansa en el supuesto de que los mercados
  funcionan eficientemente.
• Establece como principio que los bancos deben
  contar con una política de información y
  transparencia aprobada por el directorio.
• La información debe cubrir una amplia gama de
  materias, entre ellas
• La estructura de capital
• La exposición a los riesgos
• Adecuación del capital

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Impacto en la Banca Latinoamericana
31
Impacto en la Banca Latinoamericana
32
Conclusiones
33
Conclusiones
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Posición Institucional de Felaban
Estamos concientes de que la nueva propuesta es
un paso de avance en función de lograr el
objetivo fundamental del Acuerdo, que no es otro
que promover la seguridad y solidez del Sistema
Financiero Internacional, dado el alto nivel de
complejidad de los Mercados Financieros a nivel
Mundial, pero hay que considerar su impacto para
los países emergentes, para lo cual es necesario
que para las instituciones financieras
latinoamericanas

• Se fije una adecuada estrategia de
  implementación.
• Que el proceso involucre a las autoridades
  supervisoras en forma coordinada con los
  supervisados.
• Establecer un cronograma de plazos razonable para
  instrumentación del Acuerdo.

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Programación para el Nuevo Acuerdo
APOYO
Junio 1999
Se elabora un trabajo de consulta sobre el Nuevo
Acuerdo.
Fecha límite para entrega de comentarios acerca
del trabajo consultivo. (Comentarios de los
países del G-10, la industria y el resto de los
países)
Marzo 2000
Se emite un nuevo documento más completo y
detallado, basado en los comentarios recibidos.
Enero 2001
Fecha límite para entrega de comentarios acerca
del documento. Se recibieron más de 250
documentos de observaciones.
Mayo 2001
Emisión del documento definitivo para ser
implementado en el 2004. Sin embargo, se difiere
la entrega del documento hasta principios de
2002, cuando se debía abrir una última ronda
consultiva para una nueva fecha de
implementación 2005.
Final 2001
Se posterga la entrega de documento definitivo.
Una vez se concluidas las consultas, se inició un
análisis cuantitativo de impacto para un nuevo
borrador, a entregar ambos documentos en un nuevo
proceso consultivo. Se mantiene la fecha de
implementación.
Inicio 2002
Se alcanza acuerdo de reformar el documento
inicial calibrando los parámetros de los enfoques
IRB básico y avanzado, así como en otros
aspectos. Para lograr estos objetivos, se han
implementado 3 estudios de impacto cuantitativo,
el último de los cuales comienza en octubre de
2002.
Julio 2002
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APOYO
Programación para el Nuevo Acuerdo Cont
Comienzo 2003
Presentación del nuevo papel consultivo, y
comienzo de período de consultas.
Finales 2003
Entrega del documento final del nuevo acuerdo y
comienzo de instrumentación.
Final de Instrumentación del nuevo acuerdo.
Finales 2006