Exemple 8.2 de Pindyck et Rubinfeld

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Exemple 8.2 de Pindyck et Rubinfeld

• Exemple sur les taux dintérêts
• R taux dintérêt mensuel
• IP Indice de la production industrielle
• M2 valeur monétaire nominale
• PW indice des prix des producteurs
• GM2_t (M2_t M2_t-1)/ M2_t-1
• GPW_t (PW_t PW_t-1)/ PW_t-1

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Estimation

• En utilisant la période allant de janvier 1960 à
  août 1995, on trouve léquation suivante
• R 1.214 0.0484 IP_t 140.33 GM2 _t
  104.58 GPW _t-1
• Tous les coefficients sont significatifs.
• R2 22 et s 2.481.

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Prévisions (6 derniers mois)

• Statistique U de Theil 0.2035
• UM 0.9732 Ceci suggère une grande erreur
  systématique.
• US 0.001523
• UC 0.02524
• Compte tenu que les prévisions systématiquement
  sur estiment le taux dintérêt. Le modèle ne
  semble pas très fiable pour faire de la prévision.