TARIFICATION ASSURANCE INVALIDIT Session A2004

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TARIFICATIONASSURANCE INVALIDITÉSession A-2004
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ASSURANCE INVALIDITÉ

• Sources de données
• Expérience de lassureur
• Études de la SOA (Transactions et Reports)
• Compétiteurs
• Études publiques ou publications daffaires

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ASSURANCE INVALIDITÉ

• LONG TERME
• COURT TERME

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INVALIDITÉ LONG TERME

• Généralités
• Sources de données
• Calcul de taux pour les plans standards
• Facteurs propres au régime
• Caractéristiques du groupe
• Autres facteurs

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GÉNÉRALITÉS

• Tarification plus complexe
• Taux dincidence
• Valeur présente dune annuité dinvalide
• Hypothèses conservatrices

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GÉNÉRALITÉS

• Valeur présente dune annuité
• Taux dintérêt
• Taux de terminaison
• Décès
• Recouvrement
• Durée maximale (65 ans ou retraite)
• Coordination aux régimes sociaux

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GÉNÉRALITÉS

• Variation des taux dincidence et de terminaison
• Âge
• Sexe
• Délai de carence

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SOURCES DE DONNÉES

• Expérience propre de lassureur
• TSA reports
• 1987 CGDT

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SOURCES DE DONNÉES

• Expérience de lassureur
• Calculé avec des ratios de perte ou des ratios
  (réel/attendu)
• Peut être ventilée
• Âge
• Sexe
• Délai de carence
• Industrie et autres

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SOURCES DE DONNÉES

• Expérience de lassureur
• Ratios de perte (réclamations encourues /
  primes)
• Réclamations encourues réclamations payées
  variation de réserves
• Peut être fait pour un certain nombre de données
  globalement
• Peut être fait pour chaque année séparément

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SOURCES DE DONNÉES

• Expérience de lassureur
• Exemples de ratios de pertes

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SOURCES DE DONNÉES

• TSA Reports
• 1984 Reports (intercompany LTD studies)
• Taux dincidence par 1000
• Âge, sexe, délai de carence
• Taux de terminaison (décès, recouvrement)
• Âge, sexe, délai de carence, durée dinvalidité
• Espéré CDT64 (par âge et durée dinvalidité)

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SOURCES DE DONNÉES

• TSA reports
• Un certain nombre dobservations utiles
• Relations entre salariés, taux horaire, selon
  lindustrie
• Certaines données contradictoires
• Jugement de lactuaire
• Taux de terminaison en baisse de 1962 à 1981

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SOURCES DE DONNÉES

• CGDT 1987
• Améliorations par rapport à la CDT 64
• Basée sur lexpérience de groupe
• Taux dincidence et de terminaison
• Données par sexe et délai de carence
• Marge de 10 dans les taux de terminaison

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CALCUL DE TAUX POUR LES PLANS STANDARDS

• Prime nette taux dincidence x S vttpxmta
• Basée sur les sources de données précédentes
  (tables ou expérience de la compagnie)

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CALCUL DE TAUX POUR LES PLANS STANDARDS

• Peut être fait par cause SIDA, causes
  psychologiques, maternité
• Ces causes ont évoluées au cours des dernières
  années
• SIDA décès élevés, mais lamélioration des
  traitements allonge la durée dinvalidité
• Maternité taux de retour élevé

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CALCUL DE TAUX POUR LES PLANS STANDARDS

• Coordination (intégration) aux régimes détat
• CSST, RRQ, SAAQ
• Tenir compte du bénéfice et du maximum assurable
• Expérience du groupe ou autres
• RRQ délai de paiement

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Niveau des prestations
• Délai de carence
• Période de bénéfices
• Définition dinvalidité
• Autres coordinations
• Limites ou exclusions
• Critères dadmissibilité
• Options
• Partage de coût et fiscalité

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Niveau des prestations
• Taux dincidence augmente avec le niveau des
  prestations
• Taux de cessation dinvalidité (recouvrement)
  diminue avec le niveau des prestations

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Niveau des prestations

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Délai de carence
• 1987 CGDT délais de 3, 6 ou 12 mois
• Extrapolation pour dautres durées
• Taux dincidence diminue avec lallongement de la
  durée

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Période de bénéfices
• Limite habituelle à 65 ans
• CGDT 1987 permet des ajustements
• Ne pas discriminer maladie et accidents
• Limite à vie pour causes daccident non désirable

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Définition dinvalidité
• Deux définitions
• Propre emploi
• Toute occupation
• Plus la période de propre emploi est longue, plus
  la tarification est élevée

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Définition dinvalidité

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Autres coordinations
• Travail à temps partiel (réadaptation)
• Autres bénéfices dinvalidité (ex régimes de
  retraite RRE-RRF)
• Prestations de retraite

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Limites ou exclusions
• Invalidités de type nerveux ou mental
• Augmentation de ces causes de 15 à 30 depuis
  1984
• Dépendance à lalcool ou aux drogues
• Plusieurs régimes imposent des limites (ex 24
  mois)
• Il faut un ajustement ( ou -) selon les
  caractéristiques du régime

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Options
• Indexation souvent liée à lIPC, avec un maximum
• Rente de survivant utiliser les probabilités de
  décès dans les taux de terminaison

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Critères dadmissibilité
• Obligation dêtre au travail
• Preuves dassurabilité (petits groupes ou
  adhésion tardive)
• Limitation de conditions pré-existante (ex6-6-24)

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Partage de coût, participation et fiscalité
• Les régimes contributoires sont habituellement
  facultatifs
• Les régimes sans contribution de lemployeur sont
  non imposables
• Tenir compte du niveau réel de remplacement de
  revenu

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FACTEURS PROPRES AU RÉGIME

• Partage de coût, participation et fiscalité
• Tenir compte du taux de participation

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CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE

• Âge et sexe
• Cols bleus cols blancs ( cols bleus 14 selon
  1984 Reports)
• Salariés taux horaire
• Salaires moyens
• Meilleure expérience pour les salaires élevés
• Peut être déjà reflété dans les catégories
  demploi

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CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE

• Industrie
• Région (peut varier par état aux É.U.)
• SIDA
• Taux de recouvrement plus faibles au début
• Par la suite, taux de cessation dinvalidité plus
  élevés
• Ex. San Francisco, Newark

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CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE

• Taille du groupe
• Plus le groupe est important, plus le taux
  dincidence est élevé (1984 Reports)
• Escompte de volume pour les groupes importants
  plus grande répartition des frais fixes

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AUTRES FACTEURS

• Cycle économique
• Chômage élevé gt taux dincidence plus élevé
• Inflation si élevée, peut décourager les
  invalides si aucune indexation prévue
• Expérience très volatile éviter de trop réagir
  trop vite
• Assureur administration et critères
  dadmissibilité

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ASSURANCE INVALIDITÉ COURT TERME

• Généralités
• Sources de données
• Ajustements
• Exemples
• Assurance créditeur

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GÉNÉRALITÉS

• Ressemble davantage à lassurance vie et maladie
• Différent du long terme on ne distingue pas
  lincidence et la terminaison.

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GÉNÉRALITÉS

• Lexpérience dun assureur habituellement basée
  sur les ratios de perte
• Ratio de perte Réclamations encourues
• primes
  gagnées
• Réclamations encourues
• Réclamations payées variation de réserve

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SOURCES DE DONNÉES

• 1947-49 Tabuler Claims
• TSA 1983 Reports
• 1980 Reports
• Expérience par industrie (83 classifications)
• Avec ou sans maternité
• Dernière expérience quinquennale de lindustrie
  (expérience 1975 à 1979)

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SOURCES DE DONNÉES

• Assurance invalidité individuelle
• Utile variation par âge
• 1985 CIDA (TSA XXXVII)
• Ne sert généralement pas pour le coût global
• Utile pour les ajustements par âge et classes
  demploi

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AJUSTEMENTS

• Pour les taux manuels ou les coûts globaux
• Coût dépend de facteurs
• Interne administration, critères dadmissibilité
• Tendance récente SIDA (1,8 en 88 et 2,7 en
  92)
• Lisser les variations par âge

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EXEMPLES

• Comment est exprimée la rétention
• Si rétention 17 de la prime brute
• Prime bruteprime nette/(1 - 17)
• Si rétention 17 de la prime nette
• Prime bruteprime nette x 1,17
• Ne pas oublier la rétention dans les ratios de
  pertes

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EXEMPLES
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EXEMPLES
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ASSURANCE INVALIDITÉ CRÉDITEUR

• Marges de profit importantes
• Calculs moins sophistiqués
• Réticence des assureurs à compétitionner en
  réduisant leur marge de profit
• Lemprunteur paie la note sans trop sen rendre
  compte
• Aux É.U. taux maxima prescrits