Analyst Forum 3 2549

1
??????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????
?????????????????????? ????? Analyst Forum
?????? 3 ?????? 2549
2
??????

• ??????????????????????????????????
• NPLs NPAs ????????????????????
• Basel II
• Consolidated Supervision
• ???????????????????
• FTA

3
1. ??????????????????????????????????(?????? ??.
????) ?????????? 2549
4
?????????? H1/49

• ??????
• ?????????????????
• NPL ???????????? Q1/49 ????????
• BIS Ratio ?????????

5
???? / ????????????? ??.
?? 41-42 ?????????????????? ????????????????
???????? ?? H1/49 ??????? ??.???? ???? ??.
????????????????????? 85.8 ??????????
???????????? 54.4 ??????????
6
??????????????????????????????????? ??.
7
?????????????????? ??.
8
??? ??.???? Yield on Loans 5.8 ??? Spread
3.7
9
???????????????????????

• ???????? H1/49 ?????????????? 7.4 yoy
• Corporate Loans ???????????????? 5.2 yoy ???
  ???????????????? ??????????? ?????????????
• Consumer Loans ?????????????? 18.6 yoy ???
  ????????????????????????????? ?????????

10
????????????????????????????? ??????? ??.
(?????? Interbank)
11
Corporate Loan ?????????????????????? ??. ?
????????????????? 2549
12
??????????????? Corporate
13
??????????????

• ??????????????????? NPL ???????????? Q1/49
  ????????
• ???????????????????????????????????????? 7.6
  ????????????
• ??????? NPL ??????????????????? ??????? Cushion
  ????????????????????????????? 3.4 ????????????

14
NPL ??????? ??.
466
479
49
15
?????????????? NPL (flow)
49
16
??????????????????? NPLs ??? ??. ??? ??.
17
619
570
479
471
466
49
18
NPL ??? ?????
??????????
19
BIS Ratio

• ?????????????? ??. ??????????????? 13.5
• ??. ??? 12.8
• ??. ???. 17.8

20
????????????????????????????????????? (BIS Ratio)
??? ??. ???
BIS
Tier 1
??? market risk
21
3. BASEL II
22
???????????? Basel II
Pillar IMinimum Capital Requirements
Pillar IISupervisory Review Process
Pillar IIIMarket Discipline

• ????????????????????????
• ?????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????
  ?????????????? ???????????
• (Trading Book Issues)

• ?????????????????????
• ???????????????????????? ??. ????????????????????
  ????? ???????????????????????????????????
  ?????????? ??. ???????????????????????????????????
  ???????? ??. ???????????????????????????????????
  Pillar I ???? Concentration risk, Liquidity risk
  ??? Interest rate risk in banking book ???????)

• ???????????????????????????? ??.
• ??????????????????????????????????????
  ??????????????????????????????????????????????????
  ? ????????????????????????? ??.
  ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????

23
????????????? Implement Basel II ??? ??. ???

• ??. ??????????????????????????????????????????????
  Basel II
• ??. ?????????????????????????????????????????
  ?????????? ??????????
• ????????????????????????????????????????????????
  ???????????????? ??. ???????????????????????????
  ?? ???????????????????????????????????
• ???? ??. ????????????????????????
  ?????????????????????????????
• ???????? ??. ???????????????????????
  ???????????????????????????????

24
???????? ???. ?????????????????????? Basel II
?????

• ????????????????????
• ??? ??. ???????? SA ???? IRB ?????????????????????
  ?? ??.
• ?????? ??. ????????????????? Simplified
  Standardised Approach ?????????????????
• ????????????????????????
• ??? ??. ???????? BIA ???? SA
• ???? ??. ??? IRB ?????????????????????????????????
  ???? SA ????????????
• ?????? ???. ??????????????? ??. ??????? AMA
• ?????? ??. ??? ??. ?????? Basel I

25
???????????????????????
26
(No Transcript)
27
4. Consolidated Supervision???????????????????
28
????????
??????????????????????? ??????? ???????? ??.
??????????? ??. ??????????????????????????????????
??. ?????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ??.
???????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????
29
?????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????? ???????
1) ??????????????? 50 ?????????????????????????
?????? 2) ???????????????????????????????????????
????????????? 3) ????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
20 ?????? ??????????????????????????????????????
??? ?????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????
30
????????????????????????????

• ???????????????? Solo Basis ??? Consolidated
  Basis
• ??????????????? ??. ????????? ?????????
  ??????????????????? ?????????????????????
• ??. ??????????????????? ???. ????????????????????
  ?????????????
• ???????????????????????????????????? ???????
  ?????????????? ???. ?????
• ?????????????????
• ?????????????????

31
???????????????????????????????

• ???????????????????? 3 ?????? ???
• ????????????????????????????????
• ??????????????????????????????????
• ??????????????????????

32
???????????????
?.?. 49 ???. ???????????????????? ??.
???????????? ?.?. 49 ??.
???????????????????? ?.?. 49 ??.
???????????????????????????????????????
?????????????? ?????
????????????????
33
5. ???????????????????
34
????????????????????????????????????????????

• ??????????????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????

35
???????????????????????????????

• ????????????? ?????????????????????
• ???????????? ??. ??. ??. ??? ??.
  ????????????????????????????
• ????????????
• 1. ????????????????? ??. ?????????????
• 2. ??????????????????????????????????????? ??.
• 3. ?????????????????????????????? ????????????
  ??. ?????????????

36

• ????????????????????
• 1. ????????????????? 1 ??????????
• 2. ??????????????????????????????? 1 ?????
  ??????????????????????
• ???????????????????????????
• 1. ????????????????????????????????????????
• 2. ????????????????????????????????????????
• ?????????????????????
• 1. ???????????????????????????
  ??????????????????????? ?????????????????
  (1 ???????) ????????????? 4 ??
• 2. ??????????????????????????????????????????
  ?? 1 ??.

37
??????????????????????????????????

• ????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ???????
• ??. ?????????????????????????????????????
  ???????????????????????????????????????????
• ???????????????????????????????????
• ?????????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ???????????????
• ????
• ??????????????????????????????????????????????????
  ?? ??. ????????? ????? ??. ???????????????????????
  ????????

38
???????????

• ???? ???. ????????????????????????????????????????
  ???. ??????? ?.?. 47
• ?????????????????????????????????????????????????
  ??????

39
6. FTA
40
FTA ?????????????????????
41
FTA ??????????????????????

• ???-?????
• ???-EFTA (???? ???????? ????????? ????????????)
• ???-???????
• ??? ????
• ??? - ???????

• ASEAN-???
• ASEAN-??????
• ASEAN-???????
• ASEAN-???????
• ASEAN-??????????/??????????
• ASEAN-EU
• BIMSTEC

42
?????????????

• ???????????????????????????????????? ?????? ???
  ???????????????????????????????????????????????
• ????????????????????????????????????????????
  ???? ????????????????????-??? ???????-???????
  ???????

43
???????????????????-??????(TUSFTA)

• ??????????????????
• ?????????????????????
• ??? Negative List Approach ???????? ?????????????
  ???? (NCM) ????????????????????? (specific)
  ??????????????????????? ????????????????????
• ??????????????????????? (Free Trade)
  ????????????????????????????????? ?????????????
  ???? Market Access, National Treatment, Cross
  Border Trade, Most Favoured Nation
• ?????????????????????????????????????
  ?????????????????????????????????????????????????
  ??????????