H?c vi

1
D? báo th? tru?ng ch?ng khoán d?a trên khai phá
d? li?u Tweeter

• H?c viên Ph?m Huy?n Trang
• GV hu?ng d?n PGS. TS Hà Quang Th?y

2
N?i dung chính

• Gi?i thi?u
• Các nghiên c?u liên quan
• Nghiên c?u c?a J.Bollen v? D? báo th? tru?ng
  ch?ng khoán d?a trên Tweeter
• K?t lu?n
• Ð?nh hu?ng nghiên c?u

3
INTRODUCTION

• Bài toán d? báo th? tru?ng ch?ng khoán
• Bài toán d? báo th? tru?ng ch?ng khoán d?a trên
  Tweeter

4
Có th?c s? d? doán du?c th? tru?ng ch?ng khoán?

• Nguyên lý Bu?c di ng?u nhiên (Walk random)
• và gi? thuy?t Th? tru?ng hi?u qu?
• (Ef?cient Market)
• Không th? d? doán th? tru?ng ch?ng khoán

Lý thuy?t phân tích c? phi?u (Chartist
theory) - Có th? d? doán du?c d?a vào quá kh?
5
Các nghiên c?u liên quan

• 2005, Gruhl và c?ng s? dã nghiên c?u cách làm th?
  nào d? ho?t d?ng chat online có th? d? doán du?c
  vi?c bán sách
• 2006, Mishne và Rijke s? d?ng các dánh giá c?a
  các quan di?m du?c th? hi?n trên blog d? d? doán
  vi?c bán phim
• 2007, Liu và c?ng s? d? doán vi?c bán các s?n
  ph?m s? d?ng mô hình phân tích ng? nghia ?n xác
  su?t (PLSA) d? trích xu?t các ch? s? c?a quan
  di?m t? các blog.
• 2009, Schumaker và Chen di?u tra m?i quan h? gi?a
  các tin t?c v? công ty phá s?n v?i s? thay d?i v?
  giá c? trong th? tru?ng
• 2010, Asur và Huberman ch? ra r?ng nh?ng quan
  di?m liên quan d?n các phim du?c th? hi?n công
  khai trên Tweeter th?c s? có th? d? doán du?c
  doanh thu phòng vé
• G?n dây, 2011, Johan Bollen và công s? dã có
  nghiên c?u ch? ra r?ng có th? d? doán th? tru?ng
  ch?ng khoán d?a trên các Tweet c?a các công ty
  trong th? tru?ng ch?ng khoán, v?i d? chính xác
  lên d?n gt 85

6
D? báo th? tru?ng ch?ng khoán

• Kinh t? h?c hành vi ch? ra r?ng
• C?m xúc có th? ?nh hu?ng d?n các hành vi c?a cá
  nhân và trong vi?c dua ra 1 quy?t d?nh nào dó
• Các quy?t d?nh tài chính du?c thúc d?y b?i c?m
  xúc và tâm tr?ng c?a con ngu?i
• Gi? thuy?t Tâm tr?ng, c?m xúc có th? ?nh hu?ng
  d?n giá tr? ch?ng khoán tuong duong v?i vi?c các
  tin t?c ?nh hu?ng d?n th? tru?ng ch?ng khoán
• Bài toán d? báo th? tru?ng ch?ng khoán chia thành
  2 lo?i
• D? báo ch? s? ch?ng khoán s? tang hay gi?m
• D? báo ch? s? ch?ng khoán s? tang lên bao nhiêu
  ho?c gi?m xu?ng bao nhiêu
• Ý nghia c?a bài toán
• Giúp các nhà d?u tu dua ra du?c các quy?t d?nh
  d?u tu t?c th?i gt dem l?i l?i nhu?n cao cho các
  nhà d?u tu

7
D? báo th? tru?ng ch?ng khoán d?a trên Tweeter

• C?ng d?ng s? d?ng và chia s? tr?ng thái c?a mình
  trên Twitter cho bi?t h? dang c?m th?y nhu th?
  nào v? ngày hôm dó
• d?n d?t các quy?t d?nh mua bán trên th? tru?ng
• ?nh hu?ng d?n giá c? trong th? tru?ng ch?ng khoán
• Có th? d? doán du?c ch? s? ch?ng khoán d?a trên
  Tweeter

8
T?i sao ch?n Tweeter?

• Có th? trích xu?t các n?i dung tweet d? dánh giá
  du?c tâm tr?ng c?a công chúng tr?c ti?p, theo
  th?i gian th?c m?t cách nhanh chóng và ti?t ki?m
• gt Phù h?p dáp ?ng cho s? bi?n d?ng, tang gi?m
  c?a ch? s? ch?ng khoán
• Tweeter là 1 trong các m?ng xã h?i du?c s? d?ng
  ph? bi?n nh?t trên th? gi?i
• gt Là 1 ngu?n c?p d? li?u có quy mô r?t l?n

9
Phuong pháp d? báo th? tru?ng ch?ng khoán d?a
trên Tweeter c?a Johan Bollen và c?ng s?

• Các bu?c
• Uu và nhu?c di?m

10
D? li?u

• Ngu?n d? li?u
• 9.83.498 Tweet trên trang Tweeter, du?c post b?i
  g?n 2.7 tri?u ngu?i dùng trong các công ty trong
  th? tru?ng DJIA
• Các thông tin trích xu?t trong m?i tweet g?m
• Thông tin xác d?nh tweet
• Ngày submit
• Ki?u submit
• N?i dung (không quá 140 ký t?)
• Th?i gian 28/2/2008 19/12/2008
• Các bu?c chu?n b? d? li?u
• Lo?i b? t? d?ng, d?u ch?m câu
• Nhóm các tweet du?c submit trên cùng ngày vào 1
  nhóm
• Chú ý
• Ch? quan tâm nh?ng tweet ch?a tâm tr?ng rõ ràng
  c?a tác gi?

11
Các bu?c
Ðo d? tr? c?m xúc
Phân tích c?m xúc ngu?i dùng
D? doán giá c? phi?u
12
Bu?c 1 Sinh chu?i th?i gian c?m xúc (OF và GPOMS)

• OpinionFinder
• Phân tích quan di?m ? m?c câu
• Ðo c?m xúc c?a ngu?i dùng tích c?c hay tiêu c?c
• Xác d?nh t? l? tweet tích c?c so v?i tweet tiêu
  c?c m?i ngày
• GPOMS
• Ðo c?m xúc c?a ngu?i dùng trên 6 chi?u khác nhau
  Calm, Alert, Sure, Vital, Kind, Happy
• ? Ðo c?m xúc ngu?i dùng thành 7 chi?u

13
Bu?c 2 Ðánh giá OF và GPOMS
14
Bu?c 2 Ðánh giá OF và GPOMS h?i quy da bi?n
15

• Vây, các s? ki?n van hóa, xã h?i có tác d?ng
  lên c?m xúc, tâm tr?ng c?a c?ng d?ng.
• Có th? doán du?c c?m xúc c?a c?ng d?ng thông
  qua các tweet c?a m?i cá nhân trên Tweeter
• Câu h?i d?t ra Nh?ng tâm tr?ng, c?m xúc dó liên
  quan gì d?n s? thay d?i trong th? tru?ng ch?ng
  khoán, c? th? là ch? s? DJIA?

16
Bu?c 3 Phân tích m?i quan h? nhân qu? gi?a tâm
tr?ng và giá DJIA

• Gi? thuy?t N?u 1 bi?n X gây ra Y thì nh?ng thay
  d?i trong X s? xu?t hi?n 1 cách h? th?ng tru?c
  nh?ng thay d?i trong Y.
• gt Các giá tr? tr? c?a X bi?u hi?n 1 m?i tuong
  quan có ý nghia th?ng kê d?i v?i Y
• Áp d?ng
• Tâm tr?ng chung c?a c?ng d?ng trên Twitter có s?
  tuong d?ng v?i th? tru?ng ch?ng khoán, nhung
  chúng ph?n ánh tru?c di?n bi?n t? 3-4 ngày ch?
  không ph?i là m?t k?t qu? trong vi?c tang gi?m
  c?a th? tru?ng.
• N?u ngu?i dùng có c?m nh?n tích c?c v? mã ch?ng
  khoán c?a 1 công ty thì trong 1 ngày nào dó trong
  tuong lai, giá c? phi?u c?a công ty dó s? tang,
  và ngu?c l?i

17
Bu?c 3 Phân tích m?i quan h? nhân qu? gi?a tâm
tr?ng và giá DJIA (cont.)
18
Bu?c 3 Phân tích m?i quan h? nhân qu? gi?a tâm
tr?ng và giá DJIA (cont.)

• Ý nghia
• Ðo d? tr? c?m xúc so v?i ch?ng khoán, t?c là nên
  do c?m xúc c?a ngày th? bao nhiêu ( i n) d? d?
  doán giá ch?ng khoán ngày i (tác gi? ch?n giá tr?
  này là 3 ngày))
• Giá tr? p-values lt 0.05
• gt Bác b? gi? thuy?t null chu?i tâm tr?ng c?a
  ngu?i dùng không th? d? doán du?c giá tr? DJIA

19
Bu?c 4 D? doán th? tru?ng ch?ng khoán

• S? d?ng mô hình Self-organizing Fuzzy neural
  Network(SOFNN) d? d? doán giá tr? DJIA trên 2 t?p
  d?u vào
• Giá tr? DJIA 3 ngày tru?c
• Các hoán v? khác nhau c?a chu?i c?m xúc
• Ð? d? doán giá tr? DJIA ngày t, d?u vào cho SOFNN
  g?m
• Các giá tr? DJIA
• Các giá tr? do tâm tr?ng c?a n ngày tru?c

20
Bu?c 4 D? doán th? tru?ng ch?ng khoán (cont.)

• Tác gi? th? 7 hoán v? c?a các bi?n d?u vào d?i
  v?i mô hình SOFNN
• IOF DJIAt-3, 2,1 , XOF, t-3,2,1
• Trong dó
• DJIA t-3,2,1 giá tr? DJIA và X1,t-3,2,1 giá tr?
  chi?u 1 c?a tâm tr?ng du?c do b?i GPOMS t?i th?i
  di?m t-3, t-2, t-1
• I1,3 I1,4 I1,5 I1,6 k?t h?p gi?a giá tr? DJIA
  trong quá kh? v?i chi?u 3, 4, 5 , 6 t?i th?i
  gi?m t-3, t-2, t-1

21
Bu?c 4 D? doán th? tru?ng ch?ng khoán (cont.)

• K?t qu?
• K?t lu?n
• C?m xúc du?c do b?i OF là không hi?u qu?
• Ngoài Calm, tác gi? tìm th?y d? chính xác cao
  nh?t v?i I1
• Happy không có m?i quan h? nhân qu? Granger t?t
  nhung khi k?t h?p v?i Caml thì d? doán chính xác
  hon

22
Uu và nhu?c di?m

• Uu di?m
• Ð? chính xác khá cao
• Nhu?c di?m
• Ch? d? doán du?c s? tang, gi?m c?a th? tru?ng
  ch?ng khoán
• Chua gi?i h?n du?c vùng d?a lý và ngôn ng?
• V?i nh?ng s? ki?n x?y ra d?t ng?t (Ví d? Steve
  Job m?t ,) thì d? tr? 3 ngày là quá l?n d? d?
  doán ch?ng khoán

23
Phuong pháp d? xu?t

• Mô hình
• Phân l?p SVM-kNN
• D? báo th? tru?ng ch?ng khoán

24
Mô hình
25
Ði?m khác bi?t

• T?p t? POMS
• J.Bollen M? r?ng d?a trên n-gram theo Google
• Ð? xu?t K?t h?p m? r?ng d?a trên n-gram theo
  Google và t?p các t? d?ng nghia.
• D? doán ch? s? DJIA
• J.Bollen dùng M?ng noron m? t? t? ch?c (SOFNN)
• Ð? xu?t Áp d?ng phuong pháp phân l?p bán giám
  sát SVM-kNN ho?c EM ho?c

26
D? doán xu hu?ng

• Input
• n s? ngày c?m xúc tr?
• Các ch? s? dóng DJIA c?a n ngày tru?c dó
• Chu?i tâm tr?ng theo th?i gian c?a công chúng
  trong n ngày tru?c dó tính theo 6 chi?u.
• Output Xu hu?ng c?a ch?ng khoán ngày t
• Tang so v?i ngày t-1
• Gi?m so v?i ng?y t-1
• B?ng ngày t-1

27
D? doán xu hu?ng (cont.)

• Vector th? hi?n d?c trung
• Vit ltdt-1, dt-2, , dt-n, Xi, t-1, Xi,t-2,
  , Xi,t-ngt
• vit vector th? hi?n d?c trung c?a c?m xúc theo
  chi?u I
• dt giá tr? ch? s? DJIA ngày t
• Xi, t giá tr? c?m xúc chi?u i trong ngày t.
• n s? ngày c?m xúc tr?
• Gán nhãn d?a trên ch? s? dóng DJIA m?i ngày
• 1 ch? s? ngày t gt ngày t-1
• -1 ch? s? ngày t lt ngày t-1
• 0 ch? s? ngày t ngày t-1

28
K?t lu?n

• Báo cáo dã
• Gi?i thi?u v? bài toán d? doán th? tru?ng ch?ng
  khoán d?a trên khai phá quan di?m t? d? li?u
  Tweeter
• Tìm hi?u v? ch?ng minh gi? thuy?t Tâm tr?ng có
  th? d? doán du?c th? tru?ng ch?ng khoán c?a
  J.Bollen.
• Ð? xu?t 1 hu?ng gi?i quy?t nh?m c?i ti?n k?t qu?

29
Ð?nh hu?ng nghiên c?u

• Cài d?t và th? nghi?m cho mô hình dã d? xu?t
• Nghiên c?u các mô hình bán giám sát khác và áp
  d?ng v?i bài toán d? báo th? tru?ng ch?ng khoán
  trên tweeter
• Nghiên c?u hu?ng d? doán ch?ng khoán s? tang lên
  bao nhiêu ho?c gi?m xu?ng bao nhiêu

30
Tài li?u tham kh?o

• 2008. Eugene F.Fama. The behavior of Stock-
  Market Prices
• 2010. X. Zhang, H. Fuehres, P.A. Gloor,
  Predicting Stock Market Indicators Through
  Twitter I Hope It is Not as Bad as I Fear,
  Collaborative Innovation Networks (COINs),
  Savannah, GA,
• 2011. Johan Bollen và công s?, Twitter mood
  predicts the stock market

31

• Thank you for your listening!