1 od19

1
DIPLOMSKI SEMINARMETODE I ALATI ZA PREDVIÐANJE
DOGAÐAJA NA VELEPRODAJNOM TRŽIŠTU ELEKTRICNE
ENERGIJE

• Marija Mijic

2
Sadržaj

• Power Trading Agent Competition
• Metode predvidanja
• Testiranje metoda

3
Power Trading Agent Competition
4
Podaci
5
Metode predvidanja

• Kvalitativne metode predvidanja
• Kvantitativne metode predvidanja
• vremenski nizovi
• ekonometrijske metode

6
Pomicni prosjek(2)
7
Pomicni prosjek

• za odsjecke od 3 ili 5 uzastopnih vrijednosti
  racuna se prosjek
• nakon toga, prozor od skupine vrijednosti
  pomice se jedno mjesto naprijed te se postupak
  ponavlja

8
Eksponencijalno izgladivanje

• metoda pomicnog pomaka ima jednu znacajnu manu-
  uzima u obzir samo posljednjih k vrijednosti i
  tretira ih kao jednako vrijedne
• vrijednosti koje su ostvarene prije toga u
  potpunosti zanemaruje

9
Eksponencijalno izgladivanje (2)
10
Autoregresija

• Autoregresija AR(p) je model u kojem se
  pretpostavlja da trenutna vrijednost zavisne
  varijable ovisi o prethodnim vrijednostima te
  iste varijable

11
Autoregresija (2)

• X 30,75

12
Proces pomicnog prosjeka

• Proces pomicnog prosjeka (engl. moving average
  process MA(q)) prepostavlja da trenutna
  vrijednost zavisne varijable ovisi o prethodnim
  vrijednostima bijelog šuma

13
Proces pomicnog prosjeka(2)
X 30,75
14
Autoregresivni pomicni prosjek

• model autoregresivnog pomicnog prosjeka (engl.
  Autoregressive moving average, ARMA(p,q)) nastao
  je sjedinjenjem dva modela- autoregresije i
  procesa pomicnog prosjeka

15
Autoregresivni pomicni prosjek(2)
X 30,75
16
Autoregresivni integrirani pomicni prosjek

• ARIMA(p,i,q) je zapravo generalizirani oblik
  ARMA-e za nizove koji nisu stacionarni
• ARIMA, za razliku ARMA-e, obuhvaca još i red
  integracije vremenskog niza
• Red integracije oznacava koliko puta vremenski
  niz treba derivirati da bi postao stacionaran

17
Autoregresivni integrirani pomicni prosjek (2)
X 30,75
18
Zakljucak

• Više vremena posvetiti analizi podataka prije
  testiranja
• Pokušati naci druge varijable koje bi imale
  utjecaj na cijenu
• Primijeniti ekonometrijske metode

19

• Merci de votre attention