Cobweb ???????

1
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2
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3
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
LM ????

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• R ? ???? ?? ???????????????? ??????

21
LM ????

• ???????? ???????? ?? LM ????? ?
• ?????? ??????????? ?? ???????????????? ????? ??
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22

• Test of Serial Correlation of Residuals (OLS
  case)
• 
  
• Dependent variable is LNQ101
  
• List of variables in OLS regression
  
• C T LNP101
  LNP106 LNP107
• LNINCOME S12
  
• 48 observations used for estimation from 1997M1
  to 2000M12
• 
  
• Regressor Coefficient
  Standard Error T-RatioProb
• OLS RES(- 1) .14627
  .17634 .82946.412
• OLS RES(- 2) .13070
  .18513 .70600.485
• OLS RES(- 3) .048158
  .18182 .26487.793
• OLS RES(- 4) -.20853
  .18511 -1.1265.267
• OLS RES(- 5) -.082058
  .18205 -.45075.655
• OLS RES(- 6) -.58415
  .18131 -3.2218.003
• OLS RES(- 7) .071787
  .18654 .38484.703
• OLS RES(- 8) -.10165
  .18747 -.54225.591
• OLS RES(- 9) -.15766
  .18993 -.83008.412
• OLS RES(-10) .10660
  .19586 .54426.590

23
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• ???????????? ?? ??????????? ?? ????????? ??
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24
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• ???-????? ?? ?????????? - ??? ????????
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  ??????? ????????? ??????
• ?????????????? ?? ???????? - ??? ?????, ????? ??
  ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ??? ??
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25
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• ????????? ?? ????? ?????? - ??????????????
  ?????? ?? ???-??????? ????????
• ??????? LM ????? ?? ????????????????? ?????? ???
  ??? ?? ???????????????? ?????? ?? ??-????? ?? 2
• ????????? ??????????????? ?????? (Stationary
  autoregressive process) ??? ??????????? ???????
  ?????????
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• ????????? ????????? ?? ????????? ?? ???????????
  ?????? ?? ????? ???????? ?? ??????????? ??? ??
  ????? ????????? ???????

26
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• ??????-????? ?????????? ????? ??
  ????????????????? ??????
• ???? ?? ?? ???????? ??? ??? ?? ????????????????
  ?????? ?? ??-????? ?? 4
• ?????? ?? ??????????, ?? ????? ?? ???????? ??????
  ????????? ??????????????? ?????? - ?????????
  ??????? ??????????????? ?????????
• ???????? ????????? ??????? ?????????

27
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• ????-????? ?????????? ????? ?? ?????????????????
  ?????? ? ???????????? ?? ????????????? ????
  ???????? ??????????
• ????????? ????????????? ?? ?? ?????? ???????????
  ?? ????????????? ???? ???????? ?????????? - ??
  ?? ??????? ???? ???? ?????? ??????????, ????? ??
  ?? ??????? ????????????? ??????? ??? LM ?????, ??
  ?????? ???????? ?? ?????? ???????????,
  ???????????? ???? ??? ?? ? ????? ?? ????
• ??? ???? ????????????? ?? ?????? -

28
???????? ?? ???????? ??? ????????? ....

• ??? ???? ????????????? ?? ??????
• ??????? ?? ???-??????? ???????? ?? ??????? ??
  ????????? ?? ???????????

29
????-????? ??????????? ?????

• Maximum Likelihood EstimationFixed Initial
  Values of Disturbances
• Error TERM Restricted AR(6) converged
  after 5 iterations
• 
  
• Dependent variable is LNQ101
  
• 48 observations used for estimation from 1997M1
  to 2000M12
• 
  
• Regressor Coefficient
  Standard Error T-RatioProb
• C -39.2929
  4.7785 -8.2229.000
• T .022985
  .0094397 2.4349.019
• LNP101 -4.3643
  .77838 -5.6070.000
• LNP106 5.1943
  1.7125 3.0331.004
• LNP107 2.0223
  .68222 2.9644.005
• LNINCOME 2.5593
  .34558 7.4057.000
• 
  
• R-Squared .78810
  R-Bar-Squared .75177
• S.E. of Regression .22327 F-Stat.
  F( 6, 35) 21.6950.000
• Mean of Dependent Variable -2.0415 S.D. of
  Dependent Variable .45372
• Residual Sum of Squares 1.7447 Equation
  Log-likelihood 7.2070
• Akaike Info. Criterion .20704 Schwarz
  Bayesian Criterion -6.3422

30
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• ??????????? ????? ??? ????
• ??????????? ??????????????? ?????? ?? ????????
  ??? ????

31
?????? ?? ?????????

• ???????????? ??????????? ?? ??????
• ???????????? ???? ?????? ?????????????
  ??????????? ?? ?????? ?? ?????????, ?? ?
  ????????????? ?? ??????, ????????? ????????.
• ????????????? ???? ?????? ?? ??????????
  ??????????? ?????????????? ??????????? ?
  ????????????? ?? ?????? ?? ?????????? ???????????
  ?? ?? ????????? ????????? ?? ????????????
  ???????.
• ???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?????????????
  ???????????, ?? ? ??????????? ?? ?????? ??
  ?????????????, ????????? ?? ?????????.

32
(No Transcript)