Kuliah Ekonometrika II

1
Modelling of Econometrics

• Kuliah Ekonometrika II

2
Pengertian Model
Model adalah representasi actual phenomenon
sebagai sebuah sistem atau proses. Actual
phenomenon yang direpresentasikan oleh model
memiliki tujuan agar dapat dijelaskan atau
diuraikan, agar dapat diprediksi, dan agar dapat
dikontrol, yang semuanya terkait dengan tujuan
pokok ekonometrika
3
Black Box
Outputs
Inputs
System
4
Tipe Model

• Model verbal atau logical
• Model ini menggunakan pendekatan analogi
  verbal, seperti metafora dan kiasan, yang hasil
  proses modellingnya sering disebut dengan
  paradigma.
• Model physical
• merupakan upaya merepresentasikan system
  yang ada dalam bentuk gambaran fisik.

5
Type Model .(lanjutan)

• Model geometric
• yaitu upaya merepresentasikan real world
  system melalui grafik
• Model algebraic
• melakukan representasi real world system
  dengan menggunakan sistem persamaan aljabar.

6
Model Geometric
45?
C,Y,Z
C Z
Z
C
Z
CeAutonomous Consumption
Ye Equilibrium National Income

• Keterangan C Consumption Expenditure
• Z Autonomous Expenditure
• Y National Income

7
Model Algabric
Sebagai contoh dari model keseimbangan pendapatan
nasional di atas dapat dikonversikan dalam model
algebraic.
C C (Y) . (1 Y C
Z . (2
Melalui substitusi persamaan (1) dan (2)
diperoleh
Ye C(Ye) Z .. (3
keuntungan model algebraic (aljabar) ini adalah
mudah untuk melakukan manipulasi model
Sebagai contoh, melalui proses diferensiasi,
persamaan (3) dapat
dimanipulasi untuk menjadi Marginal Propensity to
Consume (MPC). d Ye/dZ dC/dYe . dYe/dZ
1 (4 Atau dYe/dZ
1/(1-MPC) (5
8
Model EKONOMETRI

• merupakan salah satu alat analisis yang memiliki
  tipe model aljabar, atau secara khusus disebut
  dengan model stochastic, yang mengandung satu
  atau lebih variabel random.
• Model tersebut direpresentasikan dalam bentuk
  sistem yang mencakup hubungan stochastic antar
  variabel yang ada dalam sistem.

9
Kategori Model (yang baik) Harvey (19915-6)

• parsimony
• yaitu pembentukam model pada umumnya adalah
  menyederhanakan suatu proses sedemikian rupa,
  sehingga hanya variabel-variabel yang dianggap
  penting dan dipilih yang dimasukkan ke dalam
  model
• identifiability
• yaitu model yang baik adalah model yang dapat
  mengestimasi satu himpunan nilai-nilai parameter
  yang unik untuk satu himpunan data yang tertentu
• data coherency
• yaitu model tersebut seharusnya cukup mampu
  untuk menjelaskan data yang ada (goodness of fit)
  yang didekati dengan menggunakan koefisien
  determinasi (R2) dari suatu regresi linier.

10

• data admissibility
• yaitu model ekonometrika yang baik hendaknya
  tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi
  besaran-besaran ekonomi yang menyimpang dari
  kendala definisi ekonomika, mis kendala
  ekonomika yang menyatakan bahwa beberapa variabel
  ekonomi tidak mempunyai nilai negatif.
• theoritical consistency
• yaitu model yang konsisten dengan teori
  yang dipilih oleh si pembuat model atau
  setidak-setidaknya konseisten dengan teori
  pesaingnya
• predictive power
• yaitu model yang mempunyai kemampuan untuk
  memprediksi di dalam sampel.
• encompassing
• yaitu model yang dipilih tersebut dapat
  mengungguli model pesaingnya atau lebih dapat
  menjelaskan temuan-temuan yang dihasilkan oleh
  oleh pesaingnya.

11
Teori
Fakta
Metodologi Pembentukan Model Ekonometri
V.NonEk
V.Ek
V.Tak Dipilih
V.Dipilih
V.Endogen
V.Eksogen
V.kelambanan
Model Teoritis
Data atau Observasi
Model Dinamis
Isu Statistik
Penurunan
Single
Cointegrasi Approach
ADL
Cost Function
Multi
12
ADL
Cost Function
Model Statistik
Model yang dapat diestimasi
Estimasi Uji Hipotesis Seleksi Model
FAKTA
TEORI
Model Empiris Prediksi/Peramalan/Evaluasi/ implik
asi Kebijanan
13
Spesifikasi Model Dinamis
Spesifikasi model linier dinamis melibatkan
variabel kelambanan atau lag dalam analisisnya.
Alasan keberadaan kelambanan adalah (Gujarati,
1995) 1. Alasan psikologis ? adanya kebiasaan
(inersia), individu tidak mengubah pola
perilakunya dengan seketika. 2. Alasan
Tehnologi ? yaitu terdapat kesulitan yang
terjadi secara teknis 3. Alasan kelembagaan
? adanya regulasi yang mengakibatkan terjadinya
kelambanan reaksi
Unsur kelambanan merupakan bagian yang berperan
penting dalam perekonomian. Hal ini jelas
dicerminkan dalam metodologi jangka pendek dan
jangka panjang.
14
Catatan Kritis Model Dinamis
? Spesifikasi model dinamis memiliki urgensi
dengan menjabaran dan paradigma ilmu
ekonomi. spesifikasi dinamis adalah usaha untuk
membentuk suatu sistem ekonomi yang tidak statis,
dalam arti bahwa perubahan perilaku variabel
terjadi setiap saat (Barten, 1981).
? Hingga kini masih bersifat konvensi artinya
keberadaannya belum mendapat kesepakatan
baku tentang pembentukan model dinamis ini.
? Dalam pembentukan model linier dinamis dijumpai
beberapa kendala yaitu disebabkan diskripsi dari
model dinamik dipengaruhi oleh berbagai
faktor agen-agen ekonomi, faktor psikologis,
faktor teknis, peranan otoritas ekonomi, faktor
kelembagaan, dan pandangan si pembuat model
terhadap gejala nyata yang ada. (Barten, 1981)
15
Anggapan dalam Model Ekonomi
Rationality Cateris Paribus Simplifikasi
Anggapan Ekonomi
Rationality
Fully information, max utility, min cost
Variabel yang mengalami perubahan adalah variabel
yang secara tegas dipilih
Cateris Paribus
Abstraksi yang dibuat hanya memilih
variabel-variabel tertentu untuk analisis
Simplifikasi
Quasi Equilibrium
16
Pengambaran Model

• Skema diperlukan dalam mengambarkan suatu
  hubungan antarvariabel.
• Beberapa simbol penting dalam modeling adalah

Simbol untuk variabel pivot/endogen dan biasanya
berada di kiri persamaan
Simbol untuk variabel endogen dan biasanya berada
di kiri persamaan
Simbol untuk variabel endogen dan biasanya berada
di kiri persamaan
Simbol untuk variabel eksogen dan variabel
eksogen kelambanan
17
Simbol untuk variabel endogen kelambanan
Simbol untuk variabel kontrol/variabel kebijakan
Simbol arah hubungan antar variabel
18
Permasalahan Pembentukan Model
Pemilihan Teori
Bentuk Fungsi dan Model
Definisi dan Pengukuran
Kelangkaan dan kekembaran data
Implikasi Kuantitatif dan Kualitatif
Struktur Kelambanan