SWU Intelligent System Laboratory (SWU-IS Lab) 2004 Orientation

1
SWU Intelligent System Laboratory (SWU-IS
Lab)2004 Orientation

• ? ? ?
• 2004? 1? 6?

2
SWUIntelligent System Laboratory

• ??? ??? ??? ???
• ?? ?? Stock Market Investment
• A hot issue of computational finance and
  financial engineering
• ?? ?? ?? ???? ?? ?? ??

3
??? ???

• ?? ??? ??? ?? ??
• ??? ??
• ?????
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• ?? ??(internet)? ??
• ?? ??? ?? ?? ?? ??
• ??? ???? ???? ?? ??

4
Stock Market

• The Core of Capitalism
• Prediction
• The Core of Stock Market Investment
• ?? ???? ?? ??? ??
• ????? ?? ????? ??? ??

5
Nature Solutions(NS) Research Group

• Members
• Senior (Ph. D)
• ???(????), ???(NS), ???(???), ???(???), ???(???)
• Junior (Ph. D Candidate)
• ???(???), ???(???), ???(???)

6

• ?? ?? ??
• 3-Phase Stock Trading System? ??
• Multiple prediction engines based on neural
  networks
• Trading parameter optimization by greedy search
• Asset allocation using genetic algorithm
• NNShell an Integrated developing tool

7

• Brief History
• 1999? ?? ??? ??
• 2000?2001? ?? ??? ?? ? ??
• Korean Stock Market DB ??
• 1st feature set ?? ? 1?? ?? ??
• ???(Granville) ??? ??
• ??(continuous) ???? ??
• Day-trading version
• ?? ???? ??? ??
• ?? ?????? ???? ??

8

• 2002?
• 2nd feature set ?? ? 2?? ?? ??
• ??(binary) ??? ??
• ?? ?? ? ??? ?? ??
• ?? validation ?? ??
• ?? ?? ??? ?? BC(Blue Chip) vs. Non BC
• Hold Wait version
• ?? ????? ??? Big Rally? ??
• ?? ????? ?? ??? ?? ??? ??
• ?? bull market??? ?? ??

9

• 2003?
• 3rd feature set ?? ? 3?? ?? ??
• N-gram feature? ?? (7?)
• Gamma ??? target value? ?? (9?)
• ?? ??? ??? (??? ??) (11?)
• ??? ????? ?? ?? ?? ??
• MPG (Meta Policy Generator)
• ?? Bull market??? ?? ??
• ?? ??? ?? ??? ?? ??
• Can we predict the predictability?

10
SWU-IS Lab with NS

• ?? ??
• NS
• ??? ?? ?? ? ?? ??
• 4th feature set ??, MPG ??
• ??? ??? ?? ?? ??
• SVM, ???? ????,
• SWU-IS Lab
• ?? ??? ?? ?? ? ??
• ? ?? ?? ?? ??
• ???? ?? ?? ? ??

11
SWU-IS 2004

• ??
• Beat the real market with toy capitals
• ?? Schedule
• 1?2?
• ???/??? ???? ?? ??
• ?? ??(technical analysis) ?? ??
• ?? ?? ?? ??
• ?? ???? ?? ? ?? ??

12

• 3?6?
• ?? ??
• ?? ?? ??
• Human Intuition? ??? ?? ??? ??
• ?? ??
• ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ?? ??
• ?? ?? ?? ??

13

• ?? ?? seminar
• 1? 6?(?)
• Lab orientation ???
• 1? 13?(?)
• ?? ??/??? ?? ???
• 1? 19?(?)
• ?? ??/??? ?? ???

14

• 1? 27?(?)
• ?? ?? 1 ???
• ?? ?? ???
• 2? 3?(?)
• ?? ?? 2 ???
• ?? ?? 3 ???
• 2? 10?(?)
• ?? ?? 3 ???
• ?? ?? 4 ???

15

• 2? 17?(?)
• ?? ?? 4 ????
• Toy ?? ?? ??
• 2? 23?(?)
• ?? ?? 5 ???
• ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ??

16

• ?? list (set 1)
• R. Lawrence, Using Neural Networks to Forecast
  Stock Market Prices, ?, ?, 1997. (?? ???)
• J. Ghosn and Y. Bengio, Multi-Task Learning for
  Stock Selection, Advances in Neural Information
  Processing Systems 9, pp. 946-952, The MIT Press,
  1996. (?? ???)
• J. D. Thomas and K. Sycara, Integrating genetic
  algorithms and text learning for financial
  prediction, Data Mining with Evolutionary
  Algorithms, pp. 72-75, 2000. (?? ????)
• T. Chenoweth, Z. Obradovic, and S. Lee,
  Embedding Technical Analysis into Neural
  Networks Based Trading Systems, Applied
  Artificial Intelligence Journal, 1996. (?? ???)
• ???, ?? ?? ????? ?????, ?, ?, ?. (?? ???)