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Câmara Para Assuntos de Administração De Risco

• ISDA - 06 de agosto de 2002

Antonio C. Castrucci
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HISTÓRICO

• Constituída em 1997
• Atender ao modelo e atualização dos parâmetros
  necessários para Risco de Crédito de contra
  partida de operações de SWAP.
• Assim se organizou a CA2R, sem personalidade
  jurídica.

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Do Estatuto Social

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COMPOSIÇÃO DA CA2R

• gt São membros efetivos da CA2R
• ABBC - Associação Brasileira de Bancos Comerciais
  e Múltiplos
• ABBI - Associação Brasileira de Bancos
  Internacionais
• ANBID - Associação Nacional dos Bancos de
  Investimento
• ANDIMA - Associação Nacional das Instituições do
  Mercado Aberto
• BMF - Bolsa de Mercadoria Futuros
• BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo(1)
• CETIP - Central de Custódia e de Liquidação
  Financeira de Títulos
• FEBRABAN - Federação Brasileira das Associações
  de Bancos
• BACEN - Banco Central do Brasil (Observador)
• CBLC - Cia Brasileira de Liquidação e Custódia(2)
• CENTRAL - Central de Compensação e Liquidação (2)
• ANCOR - Assoc. Nacional das Corretoras de Valores
  (2)
• CIP Câmara Interbancária de Pagamentos (2)

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• Representantes
• Cada membro efetivo indica 2 representantes,
  vinculados as associações de classe ou entidade
  que representam.
• Governância
• Presidente
• Vice Presidente
• Secretário Executivo

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Missão

• Promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento
  das práticas de administração de risco, em
  especial, no mercado financeiro.
• Para tal
• I promover discussões, elaborar e divulgar
  trabalhos, estudos e recomendações para
  introduzir e estimular a aplicação das melhores
  práticas de gestão de risco.
• II promover e organizar seminários e
  conferências que versem sobre assuntos
  relacionados à atividade de Gerenciamento de
  Riscos.

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Missão

• III manter contatos institucionais no Brasil e
  no exterior a fim de possibilitar a ampla
  divulgação e troca de informações relacionadas ao
  seu objetivo.
• IV manter contatos com as autoridades
  regulatórias e de fiscalização, no intuito de
  apresentar sugestões e propostas que promovam o
  aperfeiçoamento e adequação das normas sobre
  gestão de riscos.
• V exercer quaisquer outras atividades
  autorizadas pelas entidade que compõem a CA2R,
  desde que compatíveis com seu objetivo.

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Desenvolvimento dos Trabalhos

• Pelos representantes dos membros efetivos
• Pela constituição de sub grupos de trabalho
• Pela contratação de serviços especializados de
  apoio.

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Do Regulamento(Interno)

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Regulamento

• Ética
• Confidencialidade
• Divulgação de assuntos em andamento
• Preferência na interlocução
• Freqüência de comparecimento

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Atuação

• Modelos de Risco de Mercado Juros, Câmbio e
  Bolsa
• Modelos de Risco de Crédito
• Contabilidade/COSIF
• Projeto de Banco de Dados s/ preços dos ativos
• Integração de Riscos
• Debates Basiléia II
• Netting
• SPB
• Risco Sistêmico
• Clearings

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Desenvolvimentos Recentes

• Revisão do Estatuto e elaboração do Regulamento
  Interno
• Planejamento 2002-2004
• Derivativos de Crédito
• Contrato ISDA
• Monitoramento de Assuntos de Risco

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Perspectivas para 2002-2004

• Nova Diretoria para o Biênio
• Plano de Ação
• I. Alocação de Capital (Basiléia II e implicação
  do SPB)
• II. Risco de Liquidez.
• III. Risco Operacional.
• IV. Modelos proprietários para o risco de
  mercado.
• V. Outros Riscos e Modelos.
• VI. Derivativos de Crédito, implantação
• VII. Implementação do Contrato ISDA para SWAP

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Câmara Para Assuntos de Administração De Risco

• MUITO GRATO!

Antonio C. Castrucci