ECONOMETRICS

1
ECONOMETRICS

• Ante Rozga, Ph.D.
• E-mail rozga_at_efst.hr
• Tel 430-649
• Geoff Pugh, Ph.D.
• E-mail geoff_at_plainfigures.com

2
LITERATURA

• Ante Rozga (2004) Statistika za ekonomiste.
  Ekonomski fakultet Split. (za studente koji nisu
  slušali statistiku ili za one kojima je potrebito
  da se podsjete)
• Damodar N. Gujarati (2002) Basic Econometrics.
  New York McGraw-Hill
• Jan Kmenta (1997) Pocela ekonometrije. Zagreb
  Mate d.o.o

3
PROGRAM KOLEGIJA

• Uvodna razglabanja
• Korelacija
• Jednostruka linearna regresija
• Polinomna regresija
• Višestruka regresija
• Ispitivanje pretpostavki o modelu
• - problem multikolinearnosti
• - problem heteroskedasticnosti varijance
  reziduala
• - problem autokorelacije reziduala

4

• Transformacija varijabli
• Dummy varijable
• Analiza vremenskih nizova
• (a) Autokorelacija
• (b) Stacionarnost
• (c) ARIMA modeli
• (d) Strukturni modeli

5
DEFINICIJE

• Kvantitativna analiza ekonomskih pojava zasnovana
  na istovremenome razvoju teorije i prakse
  povezanih odgovarajucim inferencijskim metodama
• Društvena znanost u kojoj su ekonomska teorija,
  matematika i statisticka inferencija primijenjeni
  na analizu ekonomskih pojava

6

• Zakljucujemo da je ekonometrija spoj ekonomske
  teorije, matematicke ekonomije, ekonomske
  statistike i matematicke statistike

7
VRSTE EKONOMETRIJE

• Teorijska ekonometrija
• (a) Klasicni pristup
• (b) Bayes-ov pristup
• 2. Primijenjena ekonometrija
• (a) Klasicni pristup
• (b) Bayes-ov pristup

8
EKONOMETRIJSKA METODOLOGIJA

• Postavljanje teorijskih postavki i/ili hipoteza
• Odredivanje ekonometrijskoga modela za testiranje
  teorijskih postavki
• Procjena parametara izabranoga modela
• Potvrdivanje ili statisticka inferencija
• Prognoziranje
• Uporaba modela za kontrolu ili za vodenje politike

9
VRSTE PODATAKA

• Time series. Podatci se skupljaju u vremenskim
  intervalima ili vremenskim tockama. Npr. GDP,
  kamatne stope, štednja, zaposlenost, broj
  živorodenih i sl.
• Cross-section. Podatci se skupljaju u jednome
  vremenskome intervalu ili tocki za više
  varijabli.
• Pooled. Podatci su kombinacija gore navedenih
  vrsta.
• Panel (longitudinal data). Iste jedinice iz skupa
  (ili uzorka) promatraju se kroz protok vremena.

10
IZVORI PODATAKA

• Eksperimentalni podatci. Uglavnom u prirodnim
  znanostima
• Neeksperimentalni podatci. Uglavnom u društvenim
  znanostima. Predstavljaju problem za istraživaca
  kod utvrdivanja uzroka ekonomskif pojava