TENDENCIAS FUTURAS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE RIESGO'

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TENDENCIAS FUTURAS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACION
DE RIESGO.
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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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Algunos aspectos de la inversión bancaria.

• Regulada.
• Por la institución supervisora.
• Coeficientes de inversión.
• Concentraciones.
• Consumo de capital.
• Provisiones.

• Cualitativos.
• Criterios definidos por cada entidad.
• Valoraciones objetivas.
• Valoraciones subjetivas.
• Sistemas de calificación IRB.
• Políticas internas de inversión.

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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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Consumo de Capital (ejemplos)

• Determinado por el órgano regulador en función
  del tipo de inversión.

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Evolución Capitalización Bancaria
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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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De Basilea I a Basilea II
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Razones para un nuevo acuerdo
Necesidad de mayor flexibilidad y sensibilidad al
Riesgo
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BASILEA II - Objetivos

• En palabras del Presidente del B.C.E.
• Mejorar la seguridad y fiabilidad de los
  sistemas financieros en su conjunto, dotándolos
  de mayor fuerza y estabilidad. Así el sector
  financiero será una base cada vez más firme del
  crecimiento económico sostenido de la economía en
  general.

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BASILEA II - Objetivos

• En palabras del Gobernador del B.E.
• Supone una oportunidad para los bancos de
  mejorar sus sistemas de gestión y medición de
  riesgos además aporta un enfoque global de
  supervisión bancaria. Este marco establece la
  manera en que las entidades deberán adaptarse a
  los requisitos mínimos de capital, que pretenden
  ser más sensibles al riesgo.

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BASILEA II - Pilares
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Opciones Basilea II-Riesgo de Crédito

• Fuertes requisitos
• Vigilancia Consejo y Dirección
• Procesos sólidos de gestión de riesgos
• Uso de los ratings
• Información histórica
• Validación modelos

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Pérdida esperada
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Consumo de Capital en Basilea II
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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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Previsiones sobre Capital requerido
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RAROC(Risk Adjusted Return on Capital)

• Medida de rentabilidad que tiene en cuenta el
  riesgo asociado.
• Permite homogeneizar rentabilidades y riesgos de
  distinta naturaleza.

La Pérdida Esperada y el Consumo de
Capital inciden en el Spread / Precio de la
operación
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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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Criterios Otorgamiento(posible evolución)
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Contenido

• Aspectos de la inversión bancaria.
• Consumo de Capital.
• Acuerdos de Capital de Basilea.
• Influencia en la formación de precios.
• Evolución en los Criterios de Otorgamiento.
• Consecuencias.

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En consecuencia

• Cada entidad debe diseñar e implementar sistemas
  IRB propios para obtener Ratings fiables de
  operaciones (retail) y clientes (corporate).
• Tales sistemas determinarán el consumo de capital
  específico.
• Clientes y operaciones con mejores Ratings
  tendrán asociado un consumo de capital más
  favorable.
• Las entidades financieras con Métodos IRB más
  avanzados podrán invertir con menor consumo de
  capital.
• Mayor objetividad en la asignación de precios.

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