SUPERVISI

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SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO EXPERIENCIA EN EL
MERCADO ASEGURADOR MEXICANO
SEMINARIO REGIONAL SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
DE SEGUROS IAIS-ASSAL BUENOS AIRES , ARGENTINA 22
AL 24 DE NOVIEMBRE, 2011
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Contenido
1.
Tendencias de la supervisión
2.
El sector asegurador en México
Supervisión basada en riesgo (SBR) caso de México
3.
4.
Conclusiones
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Tendencias de la supervisión
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Tendencias de la supervisión
FACTORES A CONSIDERAR
Capacidad y experiencia del supervisor
Capacidad de terceros
Madurez del mercado de seguros

• Gobierno corporativo.
• Capacidad de gestión.
• Habilidad para identificar riesgos.
• Nivel de competencia.
• Grado de sofisticación.
• Mezcla de productos.
• Canales de distribución.
• Generación de información.

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El sector asegurador en México
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Contenido
1.
Tendencias de la supervisión
2.
El sector asegurador mexicano
Supervisión basada en riesgo (SBR) caso de México
3.
4.
Conclusiones
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SBR caso de Méxicoprincipales ajustes a la
regulación

• En los últimos años se han realizado ajustes a la
  regulación de seguros que enfatizan en la
  identificación, medición, monitoreo, limitación,
  control y divulgación de los distintos tipos de
  riesgos
• Lineamientos prudenciales en materia de
  Administración Integral de Riesgos.
• Modernización al régimen de inversión.
• Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo
  de garantía.
• Gobierno corporativo.
• Revelación de información.

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SBR caso de Méxicoprincipales ajustes a la
regulación

• El régimen de inversión procura la mitigación de
  los siguientes riesgos
• Nuevas opciones de inversión.
• Comité de inversiones/política de inversión

• En los últimos años se han realizado ajustes a la
  regulación de seguros que enfatizan en la
  identificación, medición, monitoreo, limitación,
  control y divulgación de los distintos tipos de
  riesgos
• Lineamientos prudenciales en materia de
  Administración Integral de Riesgos.
• Modernización al régimen de inversión.
• Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo
  de garantía.
• Gobierno corporativo.
• Revelación de información.

Mercado
Crédito
Liquidez / calce
Concentración
Nexo Patrimonial
Operativo
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SBR caso de Méxicoprincipales ajustes a la
regulación

• Requerimientos por cada operación y ramo que
  contemplan
• Requerimientos Base primas / Base siniestros
  considerando retención promedio de mercado.
• Calidad y concentración de reaseguro.
• Componente por descalce para vida y pensiones.
• Requerimiento por inversiones que contempla
• Requerimiento por faltantes (riesgo de mercado).
• Requerimiento por riesgo de crédito (calificación
  crediticia).
• Prueba de solvencia dinámica.

• En los últimos años se han realizado ajustes a la
  regulación de seguros que enfatizan en la
  identificación, medición, monitoreo, limitación,
  control y divulgación de los distintos tipos de
  riesgos
• Lineamientos prudenciales en materia de
  Administración Integral de Riesgos.
• Modernización al régimen de inversión.
• Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo
  de garantía.
• Gobierno corporativo.
• Revelación de información.

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SBR caso de Méxicoprincipales ajustes a la
regulación

• En los últimos años se han realizado ajustes a la
  regulación de seguros que enfatizan en la
  identificación, medición, monitoreo, limitación,
  control y divulgación de los distintos tipos de
  riesgos
• Lineamientos prudenciales en materia de
  Administración Integral de Riesgos.
• Modernización al régimen de inversión.
• Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo
  de garantía.
• Gobierno corporativo.
• Revelación de información.

• Consejeros independientes.
• Responsabilidades del Consejo.
• Entre otras, políticas en materia de
  administración integral de riesgos, inversiones,
  suscripción, reaseguro, etc.
• Contralor Normativo.
• Constitución de Comités.
• Idoneidad de consejeros y funcionarios.

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SBR caso de Méxicootros aspectos

• Adicionalmente, se han realizado importantes
  reformas a la regulación aplicable al sistema
  financiero.
• Ley del mercado de valores
• Requisitos para emisoras
• Consolidación de estados financieros.
• Existen estándares actuariales, contables y de
  auditoría claramente establecidos.
• Se han fortalecido los requisitos para actuar
  como auditor externo independiente.

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SBR caso de Méxicosiguiente paso

• En México, se tiene prevista la implementación de
  un sistema de supervisión basado en riesgo del
  tipo Solvencia II a partir del 1 de enero del
  año 2014, con lo cual se busca
• Impulsar mecanismos que incidan positivamente
  sobre la competitividad y eficiencia del mercado
  de seguros.
• Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar
  seguridad y fortaleza financiera al mercado.
• Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de
  riesgos, tanto desde la perspectiva de los
  reguladores y supervisores, como de la industria
  y demás participantes del mercado.
• Considerar las lecciones que se desprenden de la
  crisis en los mercados financieros
  internacionales.

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SBR caso de Méxicosiguiente paso

• En México, se tiene prevista la implementación de
  un esquema de supervisión basado en riesgo del
  tipo Solvencia II a partir del 1 de enero del
  año 2014, con lo cual se busca
• Impulsar mecanismos que incidan positivamente
  sobre la competitividad y eficiencia del mercado
  de seguros.
• Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar
  seguridad y fortaleza financiera al mercado.
• Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de
  riesgos, tanto desde la perspectiva de los
  reguladores y supervisores, como de la industria
  y demás participantes del mercado.
• Considerar las lecciones que se desprenden de la
  crisis en los mercados financieros
  internacionales.

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SBR caso de Méxicosiguiente paso

• Con la implementación de un modelo del tipo
  Solvencia II se avanzará en
• Fortalecimiento de la solvencia.
• Fortalecimiento de la gestión y supervisión de
  los riesgos.
• Transparencia y divulgación.
• Cumplimiento de estándares internacionales.

• Reporte sobre la solvencia y condición
  financiera.
• Obligación de contar con una calificación
  otorgada por una calificadora autorizada.

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SBR caso de Méxicosiguiente paso

• Con la implementación de un modelo del tipo
  Solvencia II se avanzará en
• Fortalecimiento de la solvencia.
• Fortalecimiento de la gestión y supervisión de
  los riesgos.
• Transparencia y divulgación.
• Cumplimiento de estándares internacionales.

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Contenido
1.
Tendencias de la supervisión
2.
El sector asegurador mexicano
Supervisión basada en riesgo (SBR) caso de México
3.
4.
Conclusiones
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Conclusiones

• La adopción de un esquema de supervisión basado
  en requerimientos cuantitativos y cualitativos
  que consideren el perfil de riesgo de las
  instituciones requiere cierto grado de madurez
  del mercado, habilidades y capacidades
  específicas por parte del supervisor, un marco
  legal bien definido y participación de terceros
  que contribuyan a generar una disciplina de
  mercado
• En México, el sector asegurador en los últimos
  años se ha vuelto más abierto, complejo,
  sofisticado y competitivo.

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Conclusiones

• En los últimos años, se han realizado
  importantes cambios a la regulación en materia
  de
• Administración integral de riesgos
• Gobierno Corporativo
• Regulación de inversiones
• Determinación del capital mínimo de garantía
  (incorporación de ciertos riesgos)
• Revelación de información
• Lo anterior, ha sentado las bases para avanzar
  hacia un esquema de SBR (Solvencia II).

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Conclusiones

• La adopción de un esquema de supervisión del
  tipo Solvencia II, permitirá
• Mejorar la gestión de riesgos de las
  instituciones
• Fomentar la disciplina de mercado
• Fortalecer el gobierno corporativo
• Orientar la supervisión considerando el perfil de
  riesgos de las instituciones.
• Mayor nivel de cumplimiento de estándares
  internacionales, mayor participación de grupos
  extranjeros.
• Optimizar el uso del capital, contribuyendo a
  alcanzar mayores niveles de desarrollo en el
  sector.
• Sector más competitivo.

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GERARDO LOZANO DE LEONglozano_at_cnsf.gob.mxwww.cns
f.gob.mx