ARIMAX????(??????)

1
???

• ????????

2
????

• ????????
• ????
• ?????
• ??
• ??????

3
6.1 ????????

• ARIMAX????(??????)

4
?6.1

• ??????,???????,???? , ?????????????????????????
  ????????????,?? ??????????

5
??/???????

• ????

• ????

6

• Xread.csv("F\\public_html\\input.csv",headF)
• Yread.csv("F\\public_html\\output.csv",headF)

7

• xc(t(X))
• yc(t(Y))
• par(mfrowc(1,2))
• ts.plot(x)
• ts.plot(y)

8

• par(mfrowc(1,2))
• acf(x)
• pacf(x)
• par(mfrowc(1,2))
• acf(y)
• pacf(y)

9
????

• ??????
• ??????

10

• xararima(x,orderc(3,0,0))
• yararima(y,orderc(4,0,0))
• xrresid(xar)
• yrresid(yar)

11

• par(mfrowc(2,2))
• acf(xr)
• pacf(xr)
• acf(yr)
• pacf(yr)

12

• Box.test(x,lag6)
• Box.test(x,lag12)
• Box.test(xr,lag6)
• Box.test(xr,lag12)

13

• Box.test(y,lag6)
• Box.test(y,lag12)
• Box.test(yr,lag6)
• Box.test(yr,lag12)

14

• k??????
• k?????

15
????

• ????

16
??????

• ????
• ????

17
??????

• ?????
• ??????

18
????
???? ??
???? AIC196.3 SBC211.1
???? AIC8.3 SBC34.0
19

• k5
• cor(y-c(1k),x-c((length(x)-k1)length(x)))
• cor(x-c(1k),y-c((length(x)-k1)length(x)))

20

• nlength(x)
• Xxcbind(y5(n-1),x3(n-3),x2(n-4),x1(n-5
  ))
• Yyy6n
• lmyxlm(YyXx)
• summary(lm(YyXx))

21

• yxrresiduals(lmyx)
• Box.test(yxr,lag6)
• acf(yxr)
• pacf(yxr)
• yxrararima(yxr,orderc(3,0,0))
• Box.test(resid(yxrar),lag6)

22
ARIMAX???????
23
6.2 ????

• ????
• ?????
• ????,??????,????t????

24
6.3 ?????

• ??
• ???????????????????(?),?????????
• ??
• DF??
• ADF??
• PP??

25
DF??

• ????
• ????????
• ????????
• ?????
• ?
• ?

26
DF???

• ?
• ?

27
DF???????

• ????
• ?????

28
DF???????

• ?????
• ?????
• ?????

29
?6.2

• ?1978?-2002?????????????????? ???????????
  ????

30
?6.2 ???
31
?6.2 ?????DF??
32
?6.2 ?????DF??
33
ADF??

• DF??????AR(1)???????? ??????????AR(p)????????,????
  ?????????,??????(Augmented Dickey-Fuller),???ADF??

34
ADF?????

• ?AR(p)????????,????????????1

35
ADF??

• ????
• ?????

36
ADF???????

• ?????
• ?????
• ?????

37
?6.2?

• ?1978?-2002?????????????????????
  ?????????????? ????

38
?6.2 ???ADF??
39
?6.2 ???ADF??
40
PP??

• ADF?????????????,??????????????????
• Phillips? Perron?1988??ADF??????????,???PP??????
• PP???????????????????,??????ADF??????????

41
PP?????

• ??

42
?6.2?

• ?1978?-2002?????????????????????
  ?????????????? ??PP??

43
?6.2 ???pp??
44
?6.2 ???PP??
45
?6.2 ????????PP??
46

• xlt-scan()
• 133.6
• 160.7
• 191.3
• 223.4
• 270.1
• 309.8
• 355.3
• 397.6
• 423.8
• 462.6
• 544.9
• 601.5
• 686.3
• 708.6
• 784
• 921.6
• 1221
• 1577.7

47

• ylt-scan()
• 116.1
• 134.5
• 162.2
• 190.8
• 220.2
• 248.3
• 273.8
• 317.4
• 357
• 398.3
• 476.7
• 535.4
• 584.6
• 619.8
• 659.8
• 769.7
• 1016.8
• 1310.4

48

• library(tseries)
• adf.test(x)
• adf.test(y)
• pp.test(x)
• pp.test(y)

49

• x1log(x)
• y1log(y)
• adf.test(x1)
• adf.test(y1)
• pp.test(x1)
• pp.test(y1)

50

• x2diff(x1,differences2)
• y2diff(y1,differences2)
• adf.test(x2)
• adf.test(y2)
• pp.test(x2)
• pp.test(y2)

51
6.4 ??

• ?????
• ??????,??????????,????????????,???
• ????????????,???????????,????????????,???
• ???????????d?????????,???????d????,????????????,??
  ?

52
?????

• ? ,???????a,b,?
• ? ,???????a,b,?
• ? , ???????a,b,?
• ? , ???????a,b,?

53
?????

• ???????? ,??????? ,??????
• ???????? ??,??????? ?????? ?????????

54
????

• ????
• ???????????????????
• ???????????????????
• ????
• ??????????????????
• ??????????????

55
?6.2?

• ?1978?-2002?????????????????? ???????????
  ??EG???

56
??????

• ????
• ??????
• ????
• ??????
• ??????

57

• lmxylm(y1x1-1)
• summary(lm(y1x1-1))
• xyrresiduals(lmxy)
• adf.test(xyr)
• pp.test(xyr)
• ts.plot(xyr)

58
?????????
?????91.55(1-0.0845)????????????????????
59
??????
60
??????

• ??????(Error Correction Model)???ECM,???Hendry?And
  erson?1977???,??????????????????
• ?????????????????,?ECM??????????????

61
????????

• ????????? ???????????????
• ?????????
• ??????
• ?????

62
??????
63
?6.2?

• ?1978?-2002?????????????????? ???????????
  ??ECM??

64
?6.2 ??ECM??

• ????????
• ??????(ECM??)

65

• x2diff(x1)
• y2diff(y1)
• lmxylm(y2x2-1)
• summary(lmxy)

66

• xyrresiduals(lmxy)
• adf.test(xyr)
• pp.test(xyr)
• ts.plot(xyr)
• Box.test(xyr)

67

• acf(xyr)
• pacf(xyr)
• ar(xyr)