Diapositiva 1

1
Introducción a la metodología propuesta en el QIS
3 para calcular el Riesgo de suscripción No-vida
Madrid,14 de marzo de 2007
2006sep01ms1
2
Riesgo Suscripción No Vida
QIS3 intenta resolver las siguientes cuestiones
Qué componentestienen?
A qué riesgosme enfrento?
Cómovalorarlos?
Quéindicador utilizar?
Quéfactor aplicar?
3
Riesgo Suscripción No Vida
A qué riesgos me enfrento?
NO CATASTRÓFICO
CATASTRÓFICO
DEFINICIÓN PENDIENTE SEGÚN FRECUENCIA/SEVERIDAD(D
EFENSA DE LA NORMATIVA CCS)
4
Riesgo Suscripción No Vida
Qué componentes tiene?
El SCR para suscripción no-vida pretende cubrir
INCERTIDUMBRE pérdidas adicionales que podrían
registrarse durante los 12 meses a la fecha de
cálculo, teniendo en cuenta las provisiones
constituidas y las expectativas de nuevo negocio
(a un año).
RIESGOS NO CATASTROFICOS
FECHA DE CALCULO
PASADO
FUTURO
Incertidumbre en la estimación de la cuantía y
momento de liquidación, de las prestaciones
provisionadasriesgo de reserva
Incertidumbre en la tarifadel negocio suscrito o
que se suscribirá, pero que a la fecha no ha
incurrido siniestralidadriesgo de prima
5
Riesgo Suscripción No Vida
Cómo valorarlos?
Enfoque
Riesgos
Componentes
Factor
Prima
No Catastrófico
Reserva
Factor
Cuota de mercado
Catastrófico
Regional
Escenarios
Europeo
Escenarios
6
Riesgo Suscripción No Vida
Qué indicador o (medida de volumen) utilizar?
INDICADOR por LoB

• Máximo entre
• Primas netas a suscribir en t
• Primas netas a devengar en t
• 1,05 x Primas netas suscritas en t-1

Riesgo de prima

• BE de la Provisión para prestaciones por LoB
  constituida, neta de reaseguro

Riesgo de reserva

• Pendiente de establecer a nivel institucional,
  debido a la existencia del CCS.

Catastrófico
7
Riesgo Suscripción No Vida
Qué factor aplicar?
QIS3 presupone un comportamiento lognormal de los
riesgos, es decir, Factor(al 99,5) 3 veces la
d (desv. típ.) de cada LoB
Factor por LoB

• Si la entidad lt 7 años de experiencia
• Desviaciones típicas de mercado tabuladas o
  prescritas por CEIOPS
• Si la entidad gt 7 años de experiencia
• Ponderación entre d de mercado y cuasidesviación
  típica Ratio Combinado por año de ocurrencia

Riesgo de prima

• Desviaciones típicas de mercado tabuladas o
  prescritas por CEIOPS

Riesgo de reserva
8
Riesgo Suscripción No Vida
Cuáles son las LoB (ramos) contempladas en
QIS3?
REASEGURO ACEPTADO NO PROPORCIONAL PROPERTY
CASUALTY y MAT
9
Riesgo Suscripción No Vida
Un último apunteCómo agregamos?
Para agregar los indicadores (medidas de volumen)
por LoB Suma aritmética simple de Indicador
primas e indicador reservas por LoB V
Para agregar las desviaciones típicas por LoB y
para primas y reservas Suma correlacionada de las
desviaciones típicas de primas y reservas por
LoB. La matriz de correlaciones por LoB de 15x15
está prescrita por el CEIOPS d
RIESGO SUSCRIPCION NO VIDA TOTAL V x (3 x d)