METODOLOG

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METODOLOGÍAS Y PRÁCTICAS EN RESERVAS
TÉCNICAS PARA SEGUROS DE SALUD Y SEGUROS
GENERALES LIMA 31 de MAYO,
2007 APESEG Presentado por APESEG Milliman,
Inc.
Métodos Básicos Para la Evaluación de Reservas
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Métodos de Reservas de Pérdida

• En la práctica, varios métodos estiman la
  pérdida última
• Las reservas de pérdida se obtienen de restar

PérdidaÚltima Estimada
Pérdidas Pagadas a la Fecha
Reserva Total
-

Reserva de SiniestrosConocidos
Reserva IBNR
Reserva Total

-
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Métodos de Reservas de Pérdida

• Pérdida Esperada (Ratio de Pérdida)
• Desarrollo de Pérdida (Chain Ladder)
• Factores de Cola
• Ajustes por Inflación
• Bornhuetter-Ferguson
• Cape Cod Generalizado
• Muchos métodos más disponibles

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Si se tiene la siguiente información
• Cuantos jonrones tendrá Sammy Sosa en la
  temporada del 2007?
• jonrones totales en 2004 40
• jonrones totales en 2005 35
• jonrones totales en 2006 45
• jonrones durante los primeros 40 juegos del total
  de 160 en 2007 20

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Cuantos jonrones tendrá Sammy Sosa en la
  temporada del 2007?

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?
• Con base en los tres años anteriores, el valor
  esperado sería 40 jonrones.

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?
• Que es el método Bornhuetter-Ferguson (B-F)?
• Su nombre proviene de un estudio escrito por Ron
  Bornhuetter y Ron Ferguson publicado en la
  Casualty Actuarial Society Proceedings en 1972
• Una combinación del método de valor esperado y el
  método de desarrollo de pérdida

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?
• Que información se requiera para aplicar el
  método B-F?
• Valor esperado último 40
• Factor de proyección (FD) de actual a último
  4.000
• Data real a la fecha 20

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?
• Proyección B-F Valor Último
• (Valor Esperado Factor IBNR) (Incurrido a
  la Fecha)
• Factor IBNR 1.000 - (1.000/FP) 1.000 -
  (1.000/4.000) .75
• (En otras palabras, falta por jugar el 75 de la
  temporada)
• Valor Último (40 .75) 20 50

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?
• Método de Valor Esperado
• Juegos 0-40 Juegos 41-80 Juegos 81-120 Juegos
  121-160
• 10 jonrones 10 jonrones 10 jonrones 10 jonrones
• Método de Proyección de Desarrollo
• Juegos 0-40 Juegos 41-80 Juegos 81-120 Juegos
  121-160
• 20 jonrones 20 jonrones 20 jonrones 20 jonrones
• Método Bornhuetter-Ferguson
• Juegos 0-40 Juegos 41-80 Juegos 81-120 Juegos
  121-160
• 20 jonrones 10 jonrones 10 jonrones 10 jonrones

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Con cuantos jonrones va a terminar la temporada
  del 2007 Sammy Sosa?

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Métodos Básicos - Ejemplo de Béisbol

• Comparación de Métodos

Si hay 20 jonrones después de 40 juegos
Si hay 5 jonrones después de 40 juegos
Si hay 10 jonrones después de 40 juegos
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Métodos de Reservas de Pérdida

• Cada método se basa en un modelo ideal de la
  realidad
• Modelos tienen supuestos implícitos
• Tales supuestos son raramente realizados
• Ningún método o fórmula funciona solo
• Use múltiples métodos
• Use juicio técnico en la selección de valores
• El Actuario debe ensayar los supuestos
• Revisar diagnósticos
• Posible uso de métodos adicionales para ajustar
  los resultados

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Método de Ratio de Pérdida Esperada

• Problema Se conoce la prima devengada, pero
  como estimar el ratio de pérdida esperada?
• Uso de supuestos de tarificación
• Uso de información de industria disponible
• Útil cuando no se tiene información relevante
  propia para analizar
• Nueva línea de negocio
• Volumen pequeño
• Reporte tardío de pérdidas

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Método de Ratio de Pérdida Esperada
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Método de Ratio de Pérdida Esperada
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Método de Desarrollo

• También llamado método Chain Ladder, o método
  Completion Factor
• Triángulos de Data
• Pérdidas Pagadas (siniestros pagados)
• Pérdidas incurridas (siniestros incurridos)
• Cuenta de reclamos (cuenta de siniestros)

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Ejemplo de Triángulos
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Ejemplo de Triángulos
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Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas
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Factores de Cola

• El ejemplo anterior mostró el desarrollo durante
  60 meses
• Supongamos que es proceso aún no está completo
• Ajustes de curva
• Información de industria
• Ratios de pagados a incurridos
• Criterio técnico

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Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas
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Ejemplo - Método de Desarrollo de Pérdidas
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Importancia del Factor de Colas
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Importancia del Factor de Colas
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Patrones de Pago y Reporte
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Ejemplos Patrones de Pago
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Patrones de Evolución y Pago
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Resumiendo Resultados

• Determinar Selección Tentativa
• Factores de Desarrollo de Pérdida
• Factores de Desarrollo
• Factores de Cola
• Ratios de Pérdida Esperada
• Cape Cod Generalizado Tendencias y erosión
• Pesos para Diferentes Métodos

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Resumiendo Resultados
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Resumiendo Resultados
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Resumiendo Resultados

• Analice las Pérdidas Últimas para razonabilidad,
  haciendo diagnósticos adicionales
• Ratios de Pérdida Última
• Frecuencia y severidad
• Porcentaje de Pérdida total por año
• Pagados, reserva de pérdida, IBNR
• Ratio de reservas cedidas a reservas totales
• Promedio de costo por reclamo pasado abierto
• Otros
• Tests de Sensitividad
• Rangos razonables para selecciones críticas

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Resumiendo Resultados
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Resumiendo Resultados
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Resumiendo Resultados
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Resumiendo Resultados
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Resumen de Métodos Básicos

• Métodos Básicos
• Pérdida Esperada
• Desarrollo de Pérdida
• Bornhuetter-Fergunson
• Cape Cod
• Razonabilidad y Sensitividad de Estimados
• Selección de factores de cola
• Revisión de resultados ratios de pérdida última,
  severidad de reclamos y frecuencias, otros
  diagnósticos
• Sensitividad de resultados a supuestos críticos
• Gastos de ajuste de pérdidas
• Documentación