Desarrollo de un sistema de ayuda a la toma de decisiones sobre cr

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Desarrollo de un sistema de ayuda a la toma de
decisiones sobre créditos de clientes en Banca
ComercialPorFrancisco David Cano
MoralesIngeniería en InformáticaEscuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática
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Indice

• INTRODUCCIÓN
• OBJETIVOS
• RESULTADOS ESPERADOS
• MÉTODOS A SEGUIR
• FASES
• RECURSOS SW Y HW

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Introducción

• Qué es Basilea II?
• El Acuerdo de Basilea se basa en el cálculo del
  capital mínimo a través de la estimación de
  pérdidas por riesgos, utilizando modelos
  estadísticos elaborados con bases de datos
  históricas de las Entidades, de tal forma que
  cada Entidad cubra sus pérdidas en base a la
  calidad histórica de su cartera.
• En resumidas cuentas, reduce las provisiones e
  incrementa los beneficios de las entidades, por
  eso su importancia.

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Introducción (Cont.)

• Situación del acuerdo de Basilea II en España
• Los sistemas de scoring son unos sistemas de
  cálculo de probabilidades muy utilizados en otros
  países europeos o en Estados Unidos pero poco
  conocidos y utilizados en España.
• Es por ello que las empresas españolas tengan
  implementados estos mecanismos para el año 2006.

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Objetivos

• Generar una medida de gestión del riesgo para la
  banca comercial.
• Incrementar la gestión del riesgo del banco.
• Automatizar el proceso de estudio del riesgo.
• Adecuar la gestión del riesgo a los acuerdos
  internacionales de Basilea II.
• Crear un sistema que adecue de forma real las
  provisiones frente a impagos Definición de la
  Operativa
• Selección de Protocolo de comunicaciones
• Definición del Entorno Gráfico

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Resultados esperados

• Se pretende generar una aplicación que sea
  capaz de implementar las siguientes mejoras
• El software debe ser capaz de identificar el
  riesgo de la operación.
• El software debe ser capaz de evaluar el riesgo
  de la operación en base a una escala definida por
  el departamento de riesgos.
• El software debe ser capaz de evaluar en base a
  la experiencia reflejada en las bases de datos
  y del momento actual.

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Resultados esperados (Cont.)

• El software tomará la decisión mas adecuada.
• Reducción de costes.
• Mejora de la eficiencia en la gestión y previsión
  de los impagos.
• Aumento del beneficio empresarial por la
  liberación de reservas y provisones destinadas a
  los impagos.

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Opciones Actuales

• 1.- Desarrollo de herramientas propias de rating
  y scoring suele ser costoso tanto su desarrollo
  como el mantenimiento. En muchas ocasiones
  produce salidas de información que nos permite
  distinguir tan sólo entre buenos y malos. Son
  herramientas de ayuda a la decisión pero que no
  nos permiten cubrir el riesgo.2.- Compra en el
  mercado de una solución dejando la valoración
  del riesgo en manos de un tercero en el que
  depositamos toda nuestra confianza. Las
  herramientas que existen en el mercado no
  aseguran ni nos ayudan a cubrir el riesgo.3.-
  Asegurar la cartera la valoración del riesgo la
  dejamos en manos de un tercero que además nos
  cubre de las posibles pérdidas a cambio del pago
  de una prima. Tiene coste y corremos el riesgo de
  llegar a externalizar las decisiones sobre
  ventas.

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Implementación

• Sistema de Data Warehouse ? Este sistema será el
  encargado de suministrar los datos históricos
  para la realización de los cálculos, así como de
  asegurar la coherencia e integridad de los
  mismos. Es la base de todo el sistema global, por
  lo que se deberá de realizar un gran esfuerzo e
  inversión en la generación, integración y
  mantenimiento de los sistemas de información
  actuales con los nuevos.

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Implementación (Cont.)

• Sistema de cálculo ? Este sistema será el
  encargado de procesar la información que reciba
  del sistema de Data Warehouse aplicando las
  formulas matemáticas y estadísticas definidas en
  los diversos acuerdos e impuestas por las
  diversas instituciones legales, así como aquellas
  que la entidad considere que se deben de aplicar.
  Es en este sistema donde obtendremos la tendencia
  central de mora, la pérdida esperada o el calculo
  del desempeño o la calibración.

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Implementación (Cont.)

• Sistema de decisión ? Este será el sistema
  encargado de decidir en base a los resultados
  generados por el sistema de calculo y en base a
  una serie de reglas de decisión sobre valores
  sensibles como son la pérdida esperada, la
  calibración, etc. El resultado de la operación
  que se ha pedido evaluar. Se nos indicara su
  idoneidad o no asi como su grado de riesgo
  asociado.

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Objetivos
Planificación